PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHY с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

SCHY и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHY и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.07%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%.

SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDISCHY с VT
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VTVYMI с VHYAX

Сравнение комиссий SCHY и VYMI

SCHY берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

SCHY vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.13

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.82

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

3.09

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

12.68

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Корреляция

Корреляция между SCHY и VYMI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VYMI

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VYMI

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHYVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-40.00%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.08%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.77%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.39%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.70%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VYMI

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHYVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.40%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.90%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

15.90%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

14.75%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

16.89%

-3.65%