PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds - SCHY tracks the Dow Jones International Dividend 100 Index while VYMI tracks the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 12.09%/yr for VYMI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%2.88%

Correlation

The correlation between SCHY and VYMI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between SCHY and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и VYMI

Секторы
SCHY
VYMI

Финансовые услуги

15.8%
41.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

14.8%
7.0%

Промышленность

13.8%
6.6%

Энергетика

10.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.5%

Коммунальные услуги

7.4%
5.6%

Сырьевые материалы

5.7%
6.8%

Здравоохранение

4.0%
6.6%

Технологии

3.8%
4.3%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
VYMI
41.9%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
VYMI
4.0%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
VYMI
7.0%

Промышленность

SCHY
13.8%
VYMI
6.6%

Энергетика

SCHY
10.3%
VYMI
9.5%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
VYMI
6.5%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
VYMI
6.8%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
VYMI
6.6%

Технологии

SCHY
3.8%
VYMI
4.3%

Недвижимость

SCHY
0.9%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDISCHY с VT
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VTVYMI с VHYAX

Доходность на риск

SCHY vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.39

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.25

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.05

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

12.01

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.39

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VYMI

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-40.00%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.14%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-12.84%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-24.05%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.80%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.31%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VYMI

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.96%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.74%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.94%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.84%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.87%

-3.64%

Сравнение комиссий SCHY и VYMI

SCHY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VYMI

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что сопоставимо с доходностью VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCHY and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, VYMI leads with 12.09% vs 8.08% for SCHY. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 12.09% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY and VYMI have nearly identical dividend yields, around 3.42%.

SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор