PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHY с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с VYMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds - SCHY tracks the Dow Jones International Dividend 100 Index (Net) while VYMI tracks the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 9.17%/yr vs 13.97%/yr for VYMI. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 18.10%.

SCHY

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
4.42%
С начала года
13.77%
1 год
26.66%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
Всё время*
9.36%

VYMI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
9.05%
С начала года
18.10%
1 год
33.47%
3 года*
22.87%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.00%
Всё время*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF
$28.53M$25.92M$19.89M

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF
$80.67M$80.96M$91.44M

Сравнение доходности по годам SCHY и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		13.77%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		18.10%38.05%7.06%17.07%-7.02%2.83%

Correlation

The correlation between SCHY and VYMI is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between SCHY and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и VYMI

Секторы
SCHY
VYMI

Потребительский защитный сектор

17.6%
6.7%

Финансовые услуги

13.2%
42.4%

Коммуникационные услуги

11.6%
3.5%

Технологии

9.0%
5.3%

Промышленность

8.8%
6.1%

Здравоохранение

8.6%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.0%

Энергетика

7.2%
7.9%

Коммунальные услуги

5.7%
5.2%

Сырьевые материалы

5.4%
6.5%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

SCHY
17.6%
VYMI
6.7%

Финансовые услуги

SCHY
13.2%
VYMI
42.4%

Коммуникационные услуги

SCHY
11.6%
VYMI
3.5%

Технологии

SCHY
9.0%
VYMI
5.3%

Промышленность

SCHY
8.8%
VYMI
6.1%

Здравоохранение

SCHY
8.6%
VYMI
6.5%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.6%
VYMI
6.0%

Энергетика

SCHY
7.2%
VYMI
7.9%

Коммунальные услуги

SCHY
5.7%
VYMI
5.2%

Сырьевые материалы

SCHY
5.4%
VYMI
6.5%

Недвижимость

SCHY
0.6%
VYMI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDISCHY с VT
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VXUSVYMI с VT

Доходность на риск

SCHY vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHY c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.55

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.49

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.32

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

13.09

-4.72

SCHY vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VYMI

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-40.00%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.14%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-12.84%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-24.05%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.05%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.22%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.56%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VYMI

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.27%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.27%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

13.17%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.85%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

16.55%

-3.38%

Сравнение комиссий SCHY и VYMI

SCHY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VYMI

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VYMI в 3.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.32%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.46%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and VYMI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.27%) compared to SCHY (2.67%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, VYMI leads with 13.97% vs 9.17% for SCHY. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 13.97% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

VYMI has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 3.32% for SCHY.

SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index (Net), while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор