Сравнение SCHY с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
SCHY и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHY и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHY и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.50% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | 6.92% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.23% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.23%.
SCHY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHY и IDVO
SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
SCHY vs. IDVO — Ранг доходности на риск
SCHY
IDVO
Сравнение SCHY c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHY | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.99 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.61 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.92 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 12.55 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.99 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.34 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SCHY и IDVO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и IDVO
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности IDVO в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.48% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и IDVO
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -15.46% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -10.37% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.56% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -2.32% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.98% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и IDVO
Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 5.38%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.34% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 12.75% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 18.46% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 16.33% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 16.33% | -3.10% |