PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SCHY is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, SCHY returned 15.58%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%6.92%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between SCHY and IDVO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between SCHY and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и IDVO

Секторы
SCHY
IDVO

Финансовые услуги

15.8%
18.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

14.8%
7.5%

Промышленность

13.8%
9.8%

Энергетика

10.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.2%

Коммунальные услуги

7.4%
6.4%

Сырьевые материалы

5.7%
15.7%

Здравоохранение

4.0%
8.3%

Технологии

3.8%
8.7%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
IDVO
18.3%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
IDVO
9.1%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
IDVO
7.5%

Промышленность

SCHY
13.8%
IDVO
9.8%

Энергетика

SCHY
10.3%
IDVO
12.1%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
IDVO
4.2%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
IDVO
6.4%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
IDVO
15.7%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
IDVO
8.3%

Технологии

SCHY
3.8%
IDVO
8.7%

Недвижимость

SCHY
0.9%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с FIDISCHY с VT
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQIDVO с QQQ

Доходность на риск

SCHY vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.33

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.12

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.51

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

13.61

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.39

-0.72

Просадки

Сравнение просадок SCHY и IDVO

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-15.46%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.37%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-15.46%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.49%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.30%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.67%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и IDVO

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.33%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.17%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

13.06%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.62%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.36%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.36%

-3.13%

Сравнение комиссий SCHY и IDVO

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и IDVO

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and IDVO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 24.20% vs 15.58% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 24.20% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.42% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Amplify. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор