PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHY с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index (Net), while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 9.17%/yr vs 9.10%/yr for VXUS. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.31%.

SCHY

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
4.42%
С начала года
13.77%
1 год
26.66%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
Всё время*
9.36%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF
$28.53M$25.92M$19.89M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам SCHY и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		13.77%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%0.05%

Correlation

The correlation between SCHY and VXUS is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between SCHY and VXUS shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHY и VXUS

Секторы
SCHY
VXUS

Потребительский защитный сектор

17.6%
4.8%

Финансовые услуги

13.2%
23.2%

Коммуникационные услуги

11.6%
3.8%

Технологии

9.0%
23.7%

Промышленность

8.8%
14.5%

Здравоохранение

8.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.8%

Энергетика

7.2%
4.2%

Коммунальные услуги

5.7%
2.9%

Сырьевые материалы

5.4%
6.6%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

SCHY
17.6%
VXUS
4.8%

Финансовые услуги

SCHY
13.2%
VXUS
23.2%

Коммуникационные услуги

SCHY
11.6%
VXUS
3.8%

Технологии

SCHY
9.0%
VXUS
23.7%

Промышленность

SCHY
8.8%
VXUS
14.5%

Здравоохранение

SCHY
8.6%
VXUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.6%
VXUS
6.8%

Энергетика

SCHY
7.2%
VXUS
4.2%

Коммунальные услуги

SCHY
5.7%
VXUS
2.9%

Сырьевые материалы

SCHY
5.4%
VXUS
6.6%

Недвижимость

SCHY
0.6%
VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDISCHY с VT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SCHY vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHY c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.70

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.34

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.54

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

9.32

-0.94

SCHY vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VXUS

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-35.97%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.27%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-13.58%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-29.44%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.63%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-8.15%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.07%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VXUS

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

5.00%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

15.06%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

16.87%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

16.37%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

17.04%

-3.87%

Сравнение комиссий SCHY и VXUS

SCHY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VXUS

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.32%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and VXUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to SCHY (2.67%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, SCHY leads with 9.17% vs 9.10% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 9.17% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.53% for VXUS.

SCHY is categorized as Dividend, while VXUS is Global Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index (Net), while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.05% for VXUS.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор