PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 7.96%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

SCHY

1 день
-0.93%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.39%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.94%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%0.07%

Correlation

The correlation between SCHY and VXUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between SCHY and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и VXUS

Секторы
SCHY
VXUS

Финансовые услуги

15.8%
22.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

14.8%
5.0%

Промышленность

13.8%
16.1%

Энергетика

10.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.4%

Коммунальные услуги

7.4%
3.2%

Сырьевые материалы

5.7%
7.6%

Здравоохранение

4.0%
7.1%

Технологии

3.8%
18.1%

Недвижимость

0.9%
2.6%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
VXUS
22.3%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
VXUS
4.4%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
VXUS
5.0%

Промышленность

SCHY
13.8%
VXUS
16.1%

Энергетика

SCHY
10.3%
VXUS
5.2%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
VXUS
8.4%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
VXUS
3.2%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
VXUS
7.6%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
VXUS
7.1%

Технологии

SCHY
3.8%
VXUS
18.1%

Недвижимость

SCHY
0.9%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDISCHY с VT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SCHY vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.12

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.90

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.85

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

11.14

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VXUS

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-35.97%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.27%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-13.58%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-29.44%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-0.99%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.22%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.88%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VXUS

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.60%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

13.00%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

15.21%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.05%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

17.16%

-3.93%

Сравнение комиссий SCHY и VXUS

SCHY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VXUS

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.44%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and VXUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to SCHY (3.41%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 8.46% vs 7.96% for SCHY. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 8.46% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.66% for VXUS.

SCHY is categorized as Dividend, while VXUS is Global Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор