PortfoliosLab logo
Сравнение SCHY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHY и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCHY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
18.22%
SCHY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHY:

1.04

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

SCHY:

1.50

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

SCHY:

1.21

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SCHY:

1.17

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

SCHY:

2.59

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

SCHY:

5.49%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

SCHY:

13.64%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SCHY:

-24.03%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SCHY:

-0.38%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


SCHY

С начала года

13.21%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

6.65%

1 год

14.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHY и SCHD

SCHY берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHY: 1.04
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино SCHY, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHY: 1.50
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега SCHY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHY: 1.21
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SCHY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHY: 1.17
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина SCHY, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHY: 2.59
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.18
SCHY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и SCHD

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что сопоставимо с доходностью SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.05%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и SCHD

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38%
-11.47%
SCHY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и SCHD

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 8.69%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.69%
11.20%
SCHY
SCHD