Сравнение SCHY с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SCHY и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHY и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHY и SCHF
SCHY берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHY vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SCHY
SCHF
Сравнение SCHY c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHY | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.76 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.40 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.75 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 10.59 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHY | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.76 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SCHY и SCHF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и SCHF
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и SCHF
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHY | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -34.87% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -11.48% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -7.16% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -7.44% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.98% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и SCHF
Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 5.39%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHY | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.94% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 11.79% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 17.75% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 16.14% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 17.09% | -3.85% |