PortfoliosLab logo
Сравнение SCHY с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHY и SCHF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCHY и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
24.37%
SCHY
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHY:

1.04

SCHF:

0.69

Коэф-т Сортино

SCHY:

1.50

SCHF:

1.07

Коэф-т Омега

SCHY:

1.21

SCHF:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHY:

1.17

SCHF:

0.88

Коэф-т Мартина

SCHY:

2.59

SCHF:

2.65

Индекс Язвы

SCHY:

5.49%

SCHF:

4.44%

Дневная вол-ть

SCHY:

13.64%

SCHF:

17.18%

Макс. просадка

SCHY:

-24.03%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

SCHY:

-0.38%

SCHF:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 10.22%.


SCHY

С начала года

13.21%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

6.65%

1 год

14.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHF

С начала года

10.22%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

5.84%

1 год

12.51%

5 лет

13.68%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHY и SCHF

SCHY берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHY и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHY c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHY: 1.04
SCHF: 0.69
Коэффициент Сортино SCHY, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHY: 1.50
SCHF: 1.07
Коэффициент Омега SCHY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHY: 1.21
SCHF: 1.14
Коэффициент Кальмара SCHY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHY: 1.17
SCHF: 0.88
Коэффициент Мартина SCHY, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHY: 2.59
SCHF: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.69
SCHY
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и SCHF

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SCHF в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.05%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.96%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и SCHF

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38%
-0.59%
SCHY
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и SCHF

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 8.69%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.69%
11.46%
SCHY
SCHF