PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с FIDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while FIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 10.55%/yr for FIDI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 9.51%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

FIDI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
25.59%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и FIDI

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		9.51%39.34%-0.06%16.28%-4.73%2.14%

Correlation

The correlation between SCHY and FIDI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between SCHY and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с VT
Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOOFIDI с VWO

Доходность на риск

SCHY vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYFIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.22

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.99

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.70

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

13.21

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYFIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.31

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SCHY и FIDI

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и FIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-46.34%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.96%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-12.09%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-26.05%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.71%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-9.79%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.94%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и FIDI

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.99%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.00%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.58%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.84%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

18.73%

-5.50%

Сравнение комиссий SCHY и FIDI

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и FIDI

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FIDI в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.10%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCHY and FIDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to FIDI (2.99%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs FIDI's -46.34%.

On 5-year performance, FIDI leads with 10.55% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.55% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.

FIDI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.42% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while FIDI is Foreign Large Cap Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.39% for FIDI.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и FIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор