PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHY с VIGI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

SCHY и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHY и VIGI

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.50%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.75%16.88%2.73%16.30%-16.79%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.75%.

SCHY

1 день
0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
7.50%
6 месяцев
15.45%
1 год
30.90%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGI

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.16%
1 год
10.04%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с IDVOSCHY с FIDISCHY с VT
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с VIAAX

Сравнение комиссий SCHY и VIGI

SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SCHY vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.65

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.00

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

0.95

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

3.51

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.65

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Корреляция

Корреляция между SCHY и VIGI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VIGI

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VIGI в 2.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.24%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VIGI

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHYVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-31.01%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.64%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-6.64%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.23%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.87%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VIGI

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHYVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.20%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.91%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

15.54%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

14.40%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

15.87%

-2.64%