Сравнение SCHW с VGSH
SCHW (The Charles Schwab Corporation) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, SCHW returned 12.91%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 12.91% против 1.74% соответственно.
SCHW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.91%
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам SCHW и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -12.73% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.48% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between SCHW and VGSH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | -0.27 |
Over the past year, the inverse relationship between SCHW and VGSH has weakened: their correlation has moved from -0.27 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. VGSH — Ранг доходности на риск
SCHW
VGSH
Сравнение SCHW c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHW | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.57 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.90 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 15.52 | -15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHW | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.68 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.93 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.11 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.01 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и VGSH
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHW | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -5.70% | -81.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -0.88% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -0.97% | -26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -5.66% | -44.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -5.70% | -45.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -0.29% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.55% | -0.60% | -34.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 0.22% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и VGSH
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHW | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 0.35% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 0.88% | +18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 1.29% | +22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 1.97% | +30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 1.57% | +31.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и VGSH
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.36% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
SCHW and VGSH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHW has higher volatility (8.01%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs VGSH's -5.70%.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHW и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор