PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHW с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHW и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 12.91% против 1.74% соответственно.


SCHW

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-0.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.91%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHW и VGSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHW
The Charles Schwab Corporation
-12.73%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between SCHW and VGSH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.27

Over the past year, the inverse relationship between SCHW and VGSH has weakened: their correlation has moved from -0.27 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Charles Schwab Corporation

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

SCHW vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 3939
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHW c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHWVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.57

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.90

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

15.52

-15.56

SCHW vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHWVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.68

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.93

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.11

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.01

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SCHW и VGSH

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и VGSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHWVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.79%

-5.70%

-81.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-0.88%

-18.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-0.97%

-26.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.70%

-5.66%

-44.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-5.70%

-45.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-0.29%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-0.60%

-34.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

0.22%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и VGSH

The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHWVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

0.35%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

0.88%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

1.29%

+22.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

1.97%

+30.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

1.57%

+31.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и VGSH

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VGSH в 3.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.36%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы


SCHW and VGSH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHW has higher volatility (8.01%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHW и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор