PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHW с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHW с STIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCHW (The Charles Schwab Corporation) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, SCHW returned 15.01%/yr vs 3.07%/yr for STIP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SCHW и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 15.01% против 3.07% соответственно.

SCHW

1 день
1.24%
1 месяц
3.35%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-7.27%
1 год
6.76%
3 года*
22.27%
5 лет*
6.29%
10 лет*
15.01%

STIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.58%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHW и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-6.10%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.34%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between SCHW and STIP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

-0.11

The correlation between SCHW and STIP shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Charles Schwab Corporation

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

SCHW vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHW c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHWSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.34

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.68

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.48

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.96

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

18.20

-17.42

SCHW vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHW и STIP

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHWSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.79%

-5.50%

-81.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-0.73%

-19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-0.95%

-26.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.70%

-5.50%

-44.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-5.50%

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-0.72%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.52%

-0.99%

-34.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

0.20%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и STIP

The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHWSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

0.64%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

1.14%

+19.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

1.53%

+22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.17%

2.74%

+29.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.20%

2.46%

+30.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и STIP

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности STIP в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.27%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.33%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHW and STIP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHW has higher volatility (8.14%) compared to STIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHW и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор