PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHW с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHW с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHW (The Charles Schwab Corporation) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, SCHW returned 12.91%/yr vs 3.18%/yr for STIP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SCHW и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 12.91% против 3.18% соответственно.

SCHW

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-0.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.91%

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHW и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-12.73%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between SCHW and STIP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г.

-0.11

The correlation between SCHW and STIP shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Charles Schwab Corporation

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

SCHW vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHW c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHWSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
3.23

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
5.59

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.69

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

6.76

-6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

26.37

-26.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHW vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHWSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

3.23

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.23

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.30

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.07

-0.65

Просадки

Сравнение просадок SCHW и STIP

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHWSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.79%

-5.50%

-81.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-0.69%

-19.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-0.95%

-26.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.70%

-5.50%

-44.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-5.50%

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-0.03%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-0.99%

-34.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

0.18%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и STIP

The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHWSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

0.40%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

0.99%

+18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

1.46%

+22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

2.75%

+29.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

2.45%

+30.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и STIP

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.36%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHW and STIP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHW has higher volatility (8.01%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHW и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор