Сравнение SCHV с HOSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX).
SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHV и HOSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHV и HOSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | -0.08% | 5.35% | 2.80% | 4.44% | -5.42% | -1.19% | 4.11% | 3.35% | 1.25% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у HOSGX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции HOSGX по среднегодовой доходности: 10.62% против 1.45% соответственно.
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
HOSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и HOSGX
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HOSGX в 0.75%.
Доходность на риск
SCHV vs. HOSGX — Ранг доходности на риск
SCHV
HOSGX
Сравнение SCHV c HOSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHV | HOSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.98 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.64 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 8.47 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHV | HOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SCHV и HOSGX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и HOSGX
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HOSGX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | 2.91% | 3.20% | 2.96% | 2.28% | 1.20% | 0.33% | 2.52% | 1.94% | 1.44% | 1.06% | 0.84% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и HOSGX
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки HOSGX в -7.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и HOSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHV | HOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -7.99% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -1.38% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -7.72% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -7.99% | -29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.98% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -0.64% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.43% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и HOSGX
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHV | HOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 0.68% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 1.58% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 2.48% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 3.26% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 2.60% | +14.31% |