PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.04%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHDHOSGX с HOSBX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий HOSGX и FZROX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.50

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.51

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

7.28

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.63

+0.59

Корреляция

Корреляция между HOSGX и FZROX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и FZROX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и FZROX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-34.96%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-12.44%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-25.12%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-6.16%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-5.61%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.58%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и FZROX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

5.52%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

9.81%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

18.68%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

17.45%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

20.28%

-17.68%