PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с LAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOSGX с LAMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) is Government Bonds fund managed by Homestead, while LAMR (Lamar Advertising Company (REIT)) is a stock. Over the past 10 years, HOSGX returned 1.44%/yr vs 14.10%/yr for LAMR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и LAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у LAMR с доходностью 20.68%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям LAMR по среднегодовой доходности: 1.44% против 14.10% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.83%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.44%

LAMR

1 день
0.90%
1 месяц
8.96%
С начала года
20.68%
6 месяцев
16.94%
1 год
31.04%
3 года*
24.08%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOSGX и LAMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		0.14%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		20.68%9.73%19.98%18.56%-18.04%51.29%-3.19%35.32%-1.92%15.65%

Correlation

The correlation between HOSGX and LAMR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1996 г.

-0.04

The correlation between HOSGX and LAMR shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Lamar Advertising Company (REIT)

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с SCHDHOSGX с HOSBX
Часто сравнивают с LAMR:
LAMR с AMTLAMR с OUTLAMR с SBACLAMR с SPYLAMR с WBLAMR с EXRLAMR с VOO

Доходность на риск

HOSGX vs. LAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LAMR
Ранг доходности на риск LAMR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c LAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXLAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.40

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.04

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.10

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

8.46

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. LAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAMR равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и LAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXLAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.21

+1.00

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и LAMR

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки LAMR в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и LAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOSGXLAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-91.85%

+83.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-10.04%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-23.86%

+22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-30.09%

+22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-65.79%

+57.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-4.43%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-26.41%

+25.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.68%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и LAMR

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.82%, в то время как у Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOSGXLAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

10.42%

-9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

15.40%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

22.26%

-19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

26.74%

-23.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

34.66%

-32.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и LAMR

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности LAMR в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		3.21%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		4.31%5.10%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%

Часто задаваемые вопросы

HOSGX and LAMR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAMR has higher volatility (10.42%) compared to HOSGX (0.82%). In terms of maximum drawdown, HOSGX dropped -7.99% vs LAMR's -91.85%.

LAMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOSGX и LAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор