График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) показал доход в -0.08% с начала года и 3.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOSGX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HOSGX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 19 авг. 2021 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 авг. 2021 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.65% | -0.98% | -0.08% | |||||||||
| 2025 | 0.48% | 1.08% | 0.47% | 0.86% | -0.32% | 0.66% | -0.12% | 1.08% | 0.07% | 0.27% | 0.65% | 0.06% | 5.35% |
| 2024 | 0.24% | -0.56% | 0.47% | -0.73% | 0.89% | 0.41% | 1.32% | 0.88% | 0.67% | -0.93% | 0.46% | -0.33% | 2.80% |
| 2023 | 1.40% | -1.05% | 1.64% | 0.41% | -0.42% | -0.81% | 0.23% | 0.25% | -0.18% | -0.21% | 1.69% | 1.47% | 4.44% |
| 2022 | -0.93% | -0.34% | -1.69% | -0.92% | 0.49% | -0.71% | 0.71% | -1.28% | -1.50% | -0.27% | 0.97% | -0.06% | -5.42% |
| 2021 | 0.02% | -0.35% | -0.16% | 0.03% | 0.22% | -0.17% | 0.21% | -0.17% | -0.16% | -0.55% | 0.04% | -0.16% | -1.19% |
Метрики бенчмарка
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund: годовая альфа составляет 2.87%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 01.05.1995.
- Этот фонд участвовал в 5.75% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.08%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.75%
- Участие в снижении
- -7.08%
Комиссия
Комиссия HOSGX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOSGX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.90 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.39 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.40 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 6.61 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HOSGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.11 | $0.06 | $0.02 | $0.13 | $0.10 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.91% | 3.20% | 2.96% | 2.28% | 1.20% | 0.33% | 2.52% | 1.94% | 1.44% | 1.06% | 0.84% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund показал максимальную просадку в 7.99%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.99% | 28 сент. 2020 г. | 521 | 20 окт. 2022 г. | 447 | 2 авг. 2024 г. | 968 |
| -1.58% | 11 июл. 2016 г. | 119 | 27 дек. 2016 г. | 171 | 31 авг. 2017 г. | 290 |
| -1.56% | 6 мая 2013 г. | 86 | 5 сент. 2013 г. | 274 | 7 окт. 2014 г. | 360 |
| -1.53% | 2 окт. 2024 г. | 32 | 14 нояб. 2024 г. | 68 | 26 февр. 2025 г. | 100 |
| -1.38% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...