Сравнение HOSGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSGX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSGX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | -0.08% | 5.35% | 2.80% | 4.44% | -5.42% | -1.19% | 4.11% | 3.35% | 1.25% | 0.87% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.45% против 12.25% соответственно.
HOSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.45%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSGX и SCHD
HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
HOSGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HOSGX
SCHD
Сравнение HOSGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSGX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.32 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.05 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 3.55 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.84 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между HOSGX и SCHD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSGX и SCHD
Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | 2.91% | 3.20% | 2.96% | 2.28% | 1.20% | 0.33% | 2.52% | 1.94% | 1.44% | 1.06% | 0.84% | 0.85% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HOSGX и SCHD
Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.99% | -33.37% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -12.74% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -16.85% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.99% | -33.37% | +25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.43% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -3.34% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.75% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSGX и SCHD
Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 2.33% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 7.96% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 15.69% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 14.40% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 16.70% | -14.10% |