Сравнение HOSGX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSGX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSGX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | -0.08% | 5.35% | 2.80% | 4.44% | -5.42% | -1.19% | 4.11% | 3.35% | 1.25% | 0.87% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 1.45% против 14.02% соответственно.
HOSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.45%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSGX и SCHX
HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
HOSGX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
HOSGX
SCHX
Сравнение HOSGX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSGX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.50 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.51 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.02 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSGX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между HOSGX и SCHX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSGX и SCHX
Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | 2.91% | 3.20% | 2.96% | 2.28% | 1.20% | 0.33% | 2.52% | 1.94% | 1.44% | 1.06% | 0.84% | 0.85% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок HOSGX и SCHX
Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSGX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.99% | -34.33% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -12.19% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -25.41% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.99% | -34.33% | +26.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -5.67% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -4.00% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.62% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSGX и SCHX
Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSGX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 5.36% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 9.67% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 18.33% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 17.13% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 18.13% | -15.53% |