PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOSGX с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - HOSGX is a Government Bonds fund managed by Homestead, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, HOSGX returned 1.20%/yr vs 14.13%/yr for FNILX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HOSGX charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.56%.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.19%
1 год
3.03%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.44%

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOSGX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		0.14%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%0.77%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between HOSGX and FNILX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

-0.01

The correlation between HOSGX and FNILX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHDHOSGX с HOSBX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

HOSGX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.48

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.36

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.28

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

15.01

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.48

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.76

+0.45

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и FNILX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOSGXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-33.76%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-9.01%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-19.08%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-25.40%

+17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-5.37%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.97%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и FNILX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.84%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOSGXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.88%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

8.99%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

11.93%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

17.25%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

20.04%

-17.42%

Сравнение комиссий HOSGX и FNILX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и FNILX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		3.21%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%

Часто задаваемые вопросы

HOSGX and FNILX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNILX has higher volatility (2.88%) compared to HOSGX (0.84%). In terms of maximum drawdown, HOSGX dropped -7.99% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOSGX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор