PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с XCEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.15%/yr vs 12.13%/yr for XCEM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 30.29%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 1.15% против 12.13% соответственно.

SCHR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.59%
3 года*
3.39%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.15%

XCEM

1 день
2.17%
1 месяц
-1.32%
С начала года
30.29%
6 месяцев
35.41%
1 год
58.25%
3 года*
23.31%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.76%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		30.29%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between SCHR and XCEM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

-0.04

The correlation between SCHR and XCEM shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHR и XCEM

Секторы
SCHR
XCEM

Технологии

1.2%
37.1%

Финансовые услуги

0.4%
22.8%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

SCHR
1.2%
XCEM
37.1%

Финансовые услуги

SCHR
0.4%
XCEM
22.8%

Сырьевые материалы

SCHR

-

XCEM
6.4%

Коммуникационные услуги

SCHR

-

XCEM
4.2%

Потребительский циклический сектор

SCHR

-

XCEM
6.3%

Потребительский защитный сектор

SCHR

-

XCEM
3.0%

Энергетика

SCHR

-

XCEM
3.8%

Здравоохранение

SCHR

-

XCEM
2.9%

Промышленность

SCHR

-

XCEM
9.7%

Недвижимость

SCHR

-

XCEM
1.8%

Коммунальные услуги

SCHR

-

XCEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

SCHR vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.64

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.26

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.05

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

16.03

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.64

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SCHR и XCEM

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-41.24%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-14.46%

+11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-18.92%

+14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-29.65%

+14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-41.24%

+25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-6.98%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-8.59%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.64%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и XCEM

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.04%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

11.63%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

20.28%

-17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

22.22%

-18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

18.05%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

19.83%

-15.36%

Сравнение комиссий SCHR и XCEM

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и XCEM

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности XCEM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.93%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.50%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and XCEM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (11.63%) compared to SCHR (1.04%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs XCEM's -41.24%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.13% vs 1.15% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.13% return vs 1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for XCEM.

SCHR has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 2.50% for XCEM.

SCHR is categorized as Government Bonds, while XCEM is Emerging Markets Equities. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор