Сравнение SCHR с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
SCHR и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или SCHQ.
Корреляция
Корреляция между SCHR и SCHQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SCHQ
Основные характеристики
SCHR:
0.73
SCHQ:
-0.40
SCHR:
1.09
SCHQ:
-0.47
SCHR:
1.13
SCHQ:
0.95
SCHR:
0.43
SCHQ:
-0.12
SCHR:
1.90
SCHQ:
-0.87
SCHR:
1.90%
SCHQ:
5.90%
SCHR:
4.95%
SCHQ:
12.87%
SCHR:
-14.99%
SCHQ:
-46.13%
SCHR:
-3.59%
SCHQ:
-40.25%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.67%.
SCHR
-0.21%
-0.64%
0.75%
4.11%
1.04%
2.04%
SCHQ
-0.67%
-3.32%
-5.11%
-3.62%
-5.71%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и SCHQ
И SCHR, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHR и SCHQ
SCHR
SCHQ
Сравнение SCHR c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SCHQ
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SCHQ в 4.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.65% | 5.63% | 3.99% | 3.15% | 1.64% | 2.22% | 3.67% | 3.38% | 2.47% | 2.20% | 2.08% | 2.18% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.62% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SCHQ
Максимальная просадка SCHR за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SCHQ
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.41%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.