PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с SCHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Charles Schwab - SCHR tracks the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHR returned 0.05%/yr vs -5.29%/yr for SCHQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SCHR на уровне -0.43% и SCHQ на уровне -0.43%.

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%

SCHQ

1 день
-0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.74%
1 год
5.22%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и SCHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%-0.79%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%

Correlation

The correlation between SCHR and SCHQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between SCHR and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHR и SCHQ

Секторы
SCHR
SCHQ

Технологии

1.2%
4.9%

Финансовые услуги

0.4%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SCHR
1.2%
SCHQ
4.9%

Финансовые услуги

SCHR
0.4%
SCHQ
1.0%

Сырьевые материалы

SCHR

-

SCHQ

-

Коммуникационные услуги

SCHR

-

SCHQ
3.3%

Потребительский циклический сектор

SCHR

-

SCHQ

-

Потребительский защитный сектор

SCHR

-

SCHQ

-

Энергетика

SCHR

-

SCHQ

-

Здравоохранение

SCHR

-

SCHQ

-

Промышленность

SCHR

-

SCHQ

-

Недвижимость

SCHR

-

SCHQ

-

Коммунальные услуги

SCHR

-

SCHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHBSCHR с STIP
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHGSCHQ с SPTL

Доходность на риск

SCHR vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRSCHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.59

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.91

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.75

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

1.94

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRSCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.59

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.25

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SCHQ

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRSCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-46.13%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-7.01%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-17.65%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-40.93%

+25.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-36.82%

+34.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-26.36%

+22.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.70%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SCHQ

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.08%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRSCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.57%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

5.94%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

8.93%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

14.54%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

15.33%

-10.86%

Сравнение комиссий SCHR и SCHQ

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SCHQ

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SCHQ в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.79%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and SCHQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHQ has higher volatility (2.57%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs SCHQ's -46.13%.

On 5-year performance, SCHR leads with 0.05% vs -5.29% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHR has performed better with a 0.05% return vs -5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHR.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.92% for SCHR.

SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.03% for SCHQ.

SCHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор