Сравнение SCHR с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
SCHR и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SCHQ
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -4.29%.
SCHR
2.91%
-0.95%
3.89%
6.61%
0.94%
2.17%
SCHQ
-4.29%
-1.74%
1.55%
4.38%
-5.32%
N/A
Основные характеристики
| SCHR | SCHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.28 | 0.86 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 5.54% |
| Дневная вол-ть | 5.04% | 13.42% |
| Макс. просадка | -14.87% | -46.13% |
| Текущая просадка | -3.91% | -38.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и SCHQ
И SCHR, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHR и SCHQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SCHQ
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SCHQ в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.00% | 4.93% | 2.94% | 1.57% | 2.79% | 3.29% | 2.77% | 2.36% | 2.54% | 2.21% | 1.98% | 1.75% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.46% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SCHQ
Максимальная просадка SCHR за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SCHQ
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.22%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.