PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHR с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHR и SCHQ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SCHR с SCHQ

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).

SCHR и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHR:

1.28

SCHQ:

-0.13

Коэф-т Сортино

SCHR:

1.80

SCHQ:

-0.14

Коэф-т Омега

SCHR:

1.21

SCHQ:

0.98

Коэф-т Кальмара

SCHR:

0.47

SCHQ:

-0.05

Коэф-т Мартина

SCHR:

2.84

SCHQ:

-0.29

Индекс Язвы

SCHR:

1.95%

SCHQ:

7.28%

Дневная вол-ть

SCHR:

4.69%

SCHQ:

13.18%

Макс. просадка

SCHR:

-16.11%

SCHQ:

-46.13%

Текущая просадка

SCHR:

-6.03%

SCHQ:

-40.43%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.98%.

SCHR

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.89%

3 года

1.35%

5 лет

-1.07%

10 лет

1.24%

SCHQ

С начала года

-0.98%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-5.42%

1 год

-1.97%

3 года

-6.11%

5 лет

-9.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий SCHR и SCHQ

И SCHR, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHR и SCHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг риск-скорректированной доходности SCHR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHR c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SCHQ

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SCHQ в 4.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.80%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.62%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SCHQ

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SCHQ

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.37%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...