Сравнение SCHR с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
SCHR и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или SCHQ.
Корреляция
Корреляция между SCHR и SCHQ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SCHQ
Основные характеристики
SCHR:
1.77
SCHQ:
0.50
SCHR:
2.72
SCHQ:
0.77
SCHR:
1.32
SCHQ:
1.09
SCHR:
0.66
SCHQ:
0.16
SCHR:
4.26
SCHQ:
0.97
SCHR:
1.92%
SCHQ:
6.70%
SCHR:
4.64%
SCHQ:
13.07%
SCHR:
-16.11%
SCHQ:
-46.13%
SCHR:
-5.08%
SCHQ:
-37.60%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHR показывает доходность 3.90%, а SCHQ немного ниже – 3.73%.
SCHR
3.90%
1.04%
3.32%
8.34%
-0.85%
1.35%
SCHQ
3.73%
-0.46%
0.21%
6.58%
-8.64%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и SCHQ
И SCHR, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHR и SCHQ
SCHR
SCHQ
Сравнение SCHR c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SCHQ
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SCHQ в 4.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.74% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.39% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SCHQ
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SCHQ
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.84%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.