PortfoliosLab logo
Сравнение SCHR с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHR и SCHB составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.75%
517.26%
SCHR
SCHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHR:

1.77

SCHB:

0.50

Коэф-т Сортино

SCHR:

2.72

SCHB:

0.82

Коэф-т Омега

SCHR:

1.32

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHR:

0.66

SCHB:

0.50

Коэф-т Мартина

SCHR:

4.26

SCHB:

2.00

Индекс Язвы

SCHR:

1.92%

SCHB:

4.84%

Дневная вол-ть

SCHR:

4.64%

SCHB:

19.47%

Макс. просадка

SCHR:

-16.11%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

SCHR:

-5.08%

SCHB:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 1.35% против 11.47% соответственно.


SCHR

С начала года

3.90%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

3.32%

1 год

8.34%

5 лет

-0.85%

10 лет

1.35%

SCHB

С начала года

-6.20%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-4.86%

1 год

9.14%

5 лет

14.69%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHR и SCHB

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHR: 0.05%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHR и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHR
Ранг риск-скорректированной доходности SCHR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHR c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHR: 1.77
SCHB: 0.50
Коэффициент Сортино SCHR, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHR: 2.72
SCHB: 0.82
Коэффициент Омега SCHR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHR: 1.32
SCHB: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHR: 0.66
SCHB: 0.50
Коэффициент Мартина SCHR, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHR: 4.26
SCHB: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SCHB равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
0.50
SCHR
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SCHB

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SCHB в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.74%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.34%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SCHB

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.08%
-10.35%
SCHR
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SCHB

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.84%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84%
14.01%
SCHR
SCHB