Сравнение SCHR с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHR и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или SCHB.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SCHB
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 27.30%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 2.18% против 14.95% соответственно.
SCHR
2.95%
-1.03%
3.65%
6.63%
0.95%
2.18%
SCHB
27.30%
1.77%
13.96%
36.48%
17.51%
14.95%
Основные характеристики
| SCHR | SCHB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 18.47 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 5.04% | 12.54% |
| Макс. просадка | -14.87% | -35.27% |
| Текущая просадка | -3.87% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и SCHB
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHR и SCHB составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SCHB
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SCHB в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.26% | 5.52% | 3.38% | 1.52% | 2.56% | 3.47% | 3.39% | 2.31% | 2.55% | 2.33% | 2.38% | 1.62% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.19% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SCHB
Максимальная просадка SCHR за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SCHB
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.24%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.