Сравнение SCHR с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHR и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или SCHB.
Корреляция
Корреляция между SCHR и SCHB составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SCHB
Основные характеристики
SCHR:
0.76
SCHB:
2.11
SCHR:
1.13
SCHB:
2.81
SCHR:
1.13
SCHB:
1.39
SCHR:
0.38
SCHB:
3.17
SCHR:
2.20
SCHB:
13.53
SCHR:
1.68%
SCHB:
2.00%
SCHR:
4.86%
SCHB:
12.79%
SCHR:
-15.43%
SCHB:
-35.27%
SCHR:
-4.72%
SCHB:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 2.14% против 12.53% соответственно.
SCHR
3.57%
-0.09%
2.01%
3.74%
0.83%
2.14%
SCHB
25.02%
0.09%
10.08%
25.70%
14.13%
12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и SCHB
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SCHB
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SCHB в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.96% | 4.22% | 2.65% | 1.25% | 2.34% | 3.83% | 2.86% | 2.51% | 2.20% | 2.74% | 1.89% | 1.39% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.23% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SCHB
Максимальная просадка SCHR за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SCHB
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.26%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.