PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHR с SCHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

SCHR и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHR и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 1.31% против 13.66% соответственно.

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с STIP
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий SCHR и SCHB

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

SCHR vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.55

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

7.26

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между SCHR и SCHB составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SCHB

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SCHB

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHRSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-35.27%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-12.22%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-25.41%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-35.27%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-5.51%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.15%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.60%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SCHB

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.35%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHRSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.51%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

9.78%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

18.34%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

17.25%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

18.30%

-13.83%