PortfoliosLab logo
Сравнение SCHR с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHR и IEF составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности SCHR и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.07%
32.90%
SCHR
IEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHR:

1.65

IEF:

1.10

Коэф-т Сортино

SCHR:

2.54

IEF:

1.65

Коэф-т Омега

SCHR:

1.30

IEF:

1.19

Коэф-т Кальмара

SCHR:

0.61

IEF:

0.35

Коэф-т Мартина

SCHR:

3.96

IEF:

2.32

Индекс Язвы

SCHR:

1.92%

IEF:

3.12%

Дневная вол-ть

SCHR:

4.63%

IEF:

6.59%

Макс. просадка

SCHR:

-16.11%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

SCHR:

-5.57%

IEF:

-14.46%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции SCHR превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.21% против 0.71% соответственно.


SCHR

С начала года

3.36%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

2.45%

1 год

7.62%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.21%

IEF

С начала года

3.55%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

1.62%

1 год

7.42%

5 лет

-2.87%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHR и IEF

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%
График комиссии SCHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHR: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHR и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHR
Ранг риск-скорректированной доходности SCHR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHR c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHR: 1.65
IEF: 1.10
Коэффициент Сортино SCHR, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHR: 2.54
IEF: 1.65
Коэффициент Омега SCHR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHR: 1.30
IEF: 1.19
Коэффициент Кальмара SCHR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHR: 0.61
IEF: 0.35
Коэффициент Мартина SCHR, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHR: 3.96
IEF: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.65
1.10
SCHR
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и IEF

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности IEF в 3.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.75%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.65%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и IEF

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-14.46%
SCHR
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и IEF

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.82%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.82%
2.54%
SCHR
IEF