Сравнение SCHR с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
SCHR и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или IEF.
Корреляция
Корреляция между SCHR и IEF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и IEF
Основные характеристики
SCHR:
0.76
IEF:
-0.07
SCHR:
1.13
IEF:
-0.06
SCHR:
1.13
IEF:
0.99
SCHR:
0.38
IEF:
-0.02
SCHR:
2.20
IEF:
-0.18
SCHR:
1.68%
IEF:
2.86%
SCHR:
4.86%
IEF:
6.73%
SCHR:
-15.43%
IEF:
-23.93%
SCHR:
-4.72%
IEF:
-17.25%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции SCHR превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.14% против 0.74% соответственно.
SCHR
3.57%
-0.09%
2.01%
3.74%
0.83%
2.14%
IEF
-0.46%
-0.42%
0.28%
-0.35%
-1.44%
0.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и IEF
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и IEF
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности IEF в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.96% | 4.22% | 2.65% | 1.25% | 2.34% | 3.83% | 2.86% | 2.51% | 2.20% | 2.74% | 1.89% | 1.39% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.61% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и IEF
Максимальная просадка SCHR за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и IEF
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.26%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.