Сравнение SCHR с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
SCHR и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или VGIT.
Корреляция
Корреляция между SCHR и VGIT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и VGIT
Основные характеристики
SCHR:
1.77
VGIT:
1.78
SCHR:
2.72
VGIT:
2.75
SCHR:
1.32
VGIT:
1.33
SCHR:
0.66
VGIT:
0.65
SCHR:
4.26
VGIT:
4.24
SCHR:
1.92%
VGIT:
1.92%
SCHR:
4.64%
VGIT:
4.57%
SCHR:
-16.11%
VGIT:
-16.05%
SCHR:
-5.08%
VGIT:
-5.08%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SCHR на уровне 3.90% и VGIT на уровне 3.90%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SCHR – 1.35% и акции VGIT – 1.35%.
SCHR
3.90%
1.04%
3.32%
8.34%
-0.85%
1.35%
VGIT
3.90%
0.99%
3.31%
8.30%
-0.84%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и VGIT
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHR и VGIT
SCHR
VGIT
Сравнение SCHR c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и VGIT
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VGIT в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.74% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.68% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и VGIT
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и VGIT
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.84% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.