Сравнение SCHR с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
SCHR и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или VGIT.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и VGIT
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции SCHR превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.12% соответственно.
SCHR
2.74%
-1.91%
3.42%
6.56%
0.96%
2.16%
VGIT
1.25%
-1.84%
2.50%
4.75%
-0.21%
1.12%
Основные характеристики
| SCHR | VGIT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 4.80 | 3.23 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 5.07% | 4.95% |
| Макс. просадка | -14.87% | -16.05% |
| Текущая просадка | -4.07% | -8.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и VGIT
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHR и VGIT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и VGIT
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VGIT в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 6.50% | 4.74% | 2.41% | 1.52% | 2.40% | 4.05% | 2.92% | 2.48% | 2.17% | 2.21% | 2.28% | 1.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и VGIT
Максимальная просадка SCHR за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и VGIT
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.