Сравнение SCHR с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
SCHR и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или VGIT.
Корреляция
Корреляция между SCHR и VGIT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и VGIT
Основные характеристики
SCHR:
0.73
VGIT:
0.22
SCHR:
1.09
VGIT:
0.34
SCHR:
1.13
VGIT:
1.04
SCHR:
0.43
VGIT:
0.08
SCHR:
1.90
VGIT:
0.51
SCHR:
1.90%
VGIT:
2.07%
SCHR:
4.95%
VGIT:
4.75%
SCHR:
-14.99%
VGIT:
-16.05%
SCHR:
-3.59%
VGIT:
-8.82%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции SCHR превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.04% против 0.88% соответственно.
SCHR
-0.21%
-0.64%
0.75%
4.11%
1.04%
2.04%
VGIT
-0.19%
-0.63%
0.11%
1.54%
-0.31%
0.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и VGIT
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHR и VGIT
SCHR
VGIT
Сравнение SCHR c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и VGIT
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VGIT в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.65% | 5.63% | 3.99% | 3.15% | 1.64% | 2.22% | 3.67% | 3.38% | 2.47% | 2.20% | 2.08% | 2.18% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.68% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и VGIT
Максимальная просадка SCHR за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и VGIT
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.41% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.