Сравнение SCHR с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
SCHR и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или VGIT.
Корреляция
Корреляция между SCHR и VGIT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и VGIT
Основные характеристики
SCHR:
0.76
VGIT:
0.31
SCHR:
1.13
VGIT:
0.47
SCHR:
1.13
VGIT:
1.06
SCHR:
0.38
VGIT:
0.12
SCHR:
2.20
VGIT:
0.79
SCHR:
1.68%
VGIT:
1.87%
SCHR:
4.86%
VGIT:
4.72%
SCHR:
-15.43%
VGIT:
-16.05%
SCHR:
-4.72%
VGIT:
-8.71%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции SCHR превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.13% соответственно.
SCHR
3.57%
-0.09%
2.01%
3.74%
0.83%
2.14%
VGIT
1.32%
-0.02%
1.34%
1.51%
-0.13%
1.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и VGIT
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и VGIT
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VGIT в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.96% | 4.22% | 2.65% | 1.25% | 2.34% | 3.83% | 2.86% | 2.51% | 2.20% | 2.74% | 1.89% | 1.39% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.34% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и VGIT
Максимальная просадка SCHR за все время составила -15.43%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и VGIT
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.26% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.