Сравнение SCHR с SCYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).
SCHR и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или SCYB.
Корреляция
Корреляция между SCHR и SCYB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SCYB
Основные характеристики
SCHR:
1.64
SCYB:
1.83
SCHR:
2.53
SCYB:
2.68
SCHR:
1.30
SCYB:
1.40
SCHR:
0.61
SCYB:
2.16
SCHR:
3.95
SCYB:
11.69
SCHR:
1.92%
SCYB:
0.91%
SCHR:
4.63%
SCYB:
5.81%
SCHR:
-16.11%
SCYB:
-4.92%
SCHR:
-5.46%
SCYB:
-0.96%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 1.14%.
SCHR
3.48%
1.21%
2.74%
7.90%
-0.88%
1.27%
SCYB
1.14%
0.13%
2.03%
10.81%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и SCYB
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHR и SCYB
SCHR
SCYB
Сравнение SCHR c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SCYB
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SCYB в 7.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.75% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.07% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SCYB
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SCYB
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.81%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.