Сравнение SCHR с SPTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).
SCHR и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или SPTI.
Корреляция
Корреляция между SCHR и SPTI составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SPTI
Основные характеристики
SCHR:
1.65
SPTI:
1.63
SCHR:
2.54
SPTI:
2.51
SCHR:
1.30
SPTI:
1.30
SCHR:
0.61
SPTI:
0.60
SCHR:
3.96
SPTI:
3.87
SCHR:
1.92%
SPTI:
1.95%
SCHR:
4.63%
SPTI:
4.62%
SCHR:
-16.11%
SPTI:
-16.12%
SCHR:
-5.57%
SPTI:
-5.67%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHR показывает доходность 3.36%, а SPTI немного выше – 3.43%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SCHR – 1.21% и акции SPTI – 1.21%.
SCHR
3.36%
0.96%
2.45%
7.62%
-0.96%
1.21%
SPTI
3.43%
0.86%
2.43%
7.61%
-0.96%
1.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и SPTI
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHR и SPTI
SCHR
SPTI
Сравнение SCHR c SPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SPTI
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью SPTI в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.75% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.73% | 3.75% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SPTI
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, примерно равная максимальной просадке SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SPTI
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеют волатильность 1.82% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.