Сравнение SCHR с SPTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).
SCHR и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или SPTI.
Основные характеристики
| SCHR | SPTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.82% | -2.80% |
| Дох-ть за 1 год | -1.48% | -1.44% |
| Дох-ть за 3 года | -3.32% | -3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.12% | -0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.91% | 0.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | -0.38 |
| Дневная вол-ть | 5.78% | 5.81% |
| Макс. просадка | -16.11% | -16.12% |
| Current Drawdown | -12.45% | -12.50% |
Корреляция
Корреляция между SCHR и SPTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SPTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHR показывает доходность -2.82%, а SPTI немного выше – -2.80%. За последние 10 лет акции SCHR превзошли акции SPTI по среднегодовой доходности: 0.91% против 0.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и SPTI
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c SPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SPTI
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPTI в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.19% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% | 1.07% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.12% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SPTI
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, примерно равная максимальной просадке SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SPTI
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеют волатильность 1.56% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.