Сравнение SCHR с SPTI
SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SCHR tracks the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index while SPTI tracks the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.16%/yr vs 1.29%/yr for SPTI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SPTI.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SCHR на уровне -0.24% и SPTI на уровне -0.24%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SPTI по среднегодовой доходности: 1.16% против 1.29% соответственно.
SCHR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 1.91%
SPTI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.29%
- Всё время*
- 2.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.44M | $63.81M | $73.98M | |
| $55.76M | $52.22M | $68.04M |
Сравнение доходности по годам SCHR и SPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.24% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.24% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -10.65% | -2.55% | 7.70% | 6.01% | 2.27% | 1.04% |
Correlation
The correlation between SCHR and SPTI is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between SCHR and SPTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHR vs. SPTI — Ранг доходности на риск
SCHR
SPTI
Сравнение SCHR c SPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHR | SPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.60 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SPTI
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, примерно равная максимальной просадке SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHR | SPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -16.12% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.80% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -4.35% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -14.70% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -16.12% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.22% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -2.92% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SPTI
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 0.85%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHR | SPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.90% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.63% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.26% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.36% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 4.38% | +0.09% |
Сравнение комиссий SCHR и SPTI
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SPTI
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPTI в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.96% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.89% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SCHR and SPTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTI has higher volatility (0.90%) compared to SCHR (0.85%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs SPTI's -16.12%.
On 10-year performance, SPTI leads with 1.29% vs 1.16% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPTI has performed better with a 1.29% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SPTI.
SCHR has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.89% for SPTI.
SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while SPTI tracks Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.06% for SPTI.
SCHR currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHR и SPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор