Сравнение SCHR с SPTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).
SCHR и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или SPTI.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SPTI
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у SPTI с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SCHR превзошли акции SPTI по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.04% соответственно.
SCHR
2.91%
-0.95%
3.89%
6.61%
0.94%
2.17%
SPTI
1.34%
-1.02%
2.89%
4.72%
-0.25%
1.04%
Основные характеристики
| SCHR | SPTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 4.28 | 2.74 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 5.04% | 4.97% |
| Макс. просадка | -14.87% | -16.11% |
| Текущая просадка | -3.91% | -8.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и SPTI
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHR и SPTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c SPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SPTI
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SPTI в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.00% | 4.93% | 2.94% | 1.57% | 2.79% | 3.29% | 2.77% | 2.36% | 2.54% | 2.21% | 1.98% | 1.75% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.71% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SPTI
Максимальная просадка SCHR за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SPTI в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SPTI
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеют волатильность 1.22% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.