Сравнение SCHR с SPTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).
SCHR и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или SPTI.
Корреляция
Корреляция между SCHR и SPTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SPTI
Основные характеристики
SCHR:
1.22
SPTI:
0.85
SCHR:
1.83
SPTI:
1.26
SCHR:
1.22
SPTI:
1.15
SCHR:
0.67
SPTI:
0.31
SCHR:
2.85
SPTI:
1.92
SCHR:
1.96%
SPTI:
2.02%
SCHR:
4.59%
SPTI:
4.53%
SCHR:
-14.93%
SPTI:
-16.11%
SCHR:
-2.59%
SPTI:
-7.97%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SPTI с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SCHR превзошли акции SPTI по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.07% соответственно.
SCHR
0.82%
0.66%
-0.56%
5.66%
0.87%
2.30%
SPTI
0.88%
0.55%
-0.91%
3.91%
-0.47%
1.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и SPTI
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHR и SPTI
SCHR
SPTI
Сравнение SCHR c SPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SPTI
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPTI в 3.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.36% | 5.64% | 4.24% | 3.00% | 1.24% | 2.27% | 3.07% | 3.42% | 2.61% | 2.29% | 2.49% | 2.27% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.78% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SPTI
Максимальная просадка SCHR за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки SPTI в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SPTI
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеют волатильность 1.11% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.