Сравнение SCHR с VOO
SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.19%/yr vs 15.50%/yr for VOO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.19% против 15.50% соответственно.
SCHR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.19%
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам SCHR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.27% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SCHR and VOO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.20 |
The correlation between SCHR and VOO shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHR vs. VOO — Ранг доходности на риск
SCHR
VOO
Сравнение SCHR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.75 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 12.42 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHR и VOO
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -33.99% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -8.90% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -18.69% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -24.52% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -33.99% | +17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.34% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -3.68% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.97% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и VOO
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 4.34% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 9.58% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 12.27% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 16.88% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 18.03% | -13.56% |
Сравнение комиссий SCHR и VOO
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и VOO
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.91% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SCHR and VOO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.34%) compared to SCHR (1.11%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 1.19% for SCHR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHR.
SCHR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.05% for VOO.
SCHR is categorized as Government Bonds, while VOO is S&P 500. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор