PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHQ с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с PDBC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. SCHQ is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -6.63%/yr vs 11.02%/yr for PDBC. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%.

SCHQ

1 день
0.17%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
-1.62%
С начала года
-2.00%
1 год
-0.90%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
—
Всё время*
-3.99%

PDBC

1 день
0.47%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
18.25%
С начала года
28.15%
1 год
35.58%
3 года*
9.41%
5 лет*
11.02%
10 лет*
8.61%
Всё время*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
$121.86M$152.61M$122.20M

SCHQ

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
$14.61M$14.46M$18.61M

Сравнение доходности по годам SCHQ и PDBC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-2.00%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.20%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.15%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%7.58%

Correlation

The correlation between SCHQ and PDBC is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

-0.17

Over the past year, the inverse relationship between SCHQ and PDBC has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SPTL
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

SCHQ vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 88
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHQ c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHQPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.81

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.42

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.16

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

7.07

-7.34

SCHQ vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и PDBC

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-49.52%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-16.55%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-16.55%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-27.63%

-13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.81%

-10.21%

-27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.62%

-23.02%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.05%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и PDBC

Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.30%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

7.58%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

16.65%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

19.73%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

19.28%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.85%

-2.66%

Сравнение комиссий SCHQ и PDBC

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и PDBC

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.88%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHQ and PDBC have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (7.58%) compared to SCHQ (2.30%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs PDBC's -49.52%.

On 5-year performance, PDBC leads with 11.02% vs -6.63% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 11.02% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.00% for PDBC.

SCHQ is categorized as Government Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор