PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с GOVZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds - SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.16%/yr vs -11.20%/yr for GOVZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 3.43%.

SCHQ

1 день
-0.06%
1 месяц
2.69%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.58%
3 года*
-0.40%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—

GOVZ

1 день
-0.13%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.43%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.02%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и GOVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		1.69%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%-3.67%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		3.43%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Correlation

The correlation between SCHQ and GOVZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between SCHQ and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SPTL
Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY

Доходность на риск

SCHQ vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHQGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.25

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.48

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.28

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

0.62

+0.99

SCHQ vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и GOVZ

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и GOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-59.65%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-14.16%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-28.72%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-57.63%

+16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.47%

-54.55%

+19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.44%

-40.05%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

6.52%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и GOVZ

Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.29%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.06%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

10.90%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

15.85%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

23.87%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

23.28%

-8.00%

Сравнение комиссий SCHQ и GOVZ

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и GOVZ

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности GOVZ в 4.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		4.96%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.69%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHQ and GOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVZ has higher volatility (4.06%) compared to SCHQ (2.29%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs GOVZ's -59.65%.

On 5-year performance, SCHQ leads with -5.16% vs -11.20% for GOVZ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHQ has performed better with a -5.16% return vs -11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.

GOVZ has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.69% for SCHQ.

SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.15% for GOVZ.

SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор