PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. SCHQ is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, SCHQ returned -0.72%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

SCHQ

1 день
-0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.74%
1 год
5.22%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%5.50%-6.44%3.43%3.82%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between SCHQ and BUCK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.15

The correlation between SCHQ and BUCK shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHQ и BUCK

Секторы
SCHQ
BUCK

Технологии

4.9%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Финансовые услуги

1.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SCHQ
4.9%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

SCHQ
3.3%
BUCK

-

Финансовые услуги

SCHQ
1.0%
BUCK
100.0%

Сырьевые материалы

SCHQ

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

SCHQ

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

SCHQ

-

BUCK

-

Энергетика

SCHQ

-

BUCK

-

Здравоохранение

SCHQ

-

BUCK

-

Промышленность

SCHQ

-

BUCK

-

Недвижимость

SCHQ

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

SCHQ

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

SCHQ vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.54

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.83

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

6.11

-5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

32.31

-30.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.54

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

1.47

-1.72

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и BUCK

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-5.43%

-40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-1.31%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-5.43%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.82%

-0.04%

-36.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-0.49%

-25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.25%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и BUCK

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.70%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

1.53%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

3.14%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

3.49%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

3.49%

+11.84%

Сравнение комиссий SCHQ и BUCK

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и BUCK

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.79%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Часто задаваемые вопросы

SCHQ and BUCK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHQ has higher volatility (2.57%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs -0.72% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 4.79% for SCHQ.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Simplify. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор