Сравнение SCHO с XONE
SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHO returned 4.25%/yr vs 4.50%/yr for XONE. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.70%.
SCHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 1.36%
XONE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.74M | $66.74M | $85.78M | |
| $8.57M | $8.38M | $5.85M |
Сравнение доходности по годам SCHO и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.92% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | 0.07% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.70% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.57% |
Correlation
The correlation between SCHO and XONE is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between SCHO and XONE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHO vs. XONE — Ранг доходности на риск
SCHO
XONE
Сравнение SCHO c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHO | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 3.11 | -1.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 22.54 | -19.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 115.03 | -101.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHO и XONE
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHO | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -0.40% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.16% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -0.28% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.04% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.03% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и XONE
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHO | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.16% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.41% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 0.53% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 0.85% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 0.85% | +0.71% |
Сравнение комиссий SCHO и XONE
И SCHO, и XONE имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и XONE
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности XONE в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.88% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 3.97% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHO and XONE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHO has higher volatility (0.31%) compared to XONE (0.16%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs XONE's -0.40%.
On 3-year performance, XONE leads with 4.50% vs 4.25% for SCHO. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.50% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO and XONE have the same expense ratio: 0.03% per year.
XONE has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.88% for SCHO.
SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and BondBloxx.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHO и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор