PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSB с SLQD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IGSB tracks the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index while SLQD tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSB returned 2.74%/yr vs 2.66%/yr for SLQD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.74%, а акции SLQD немного отстают с 2.66%.

IGSB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.72%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.74%

SLQD

1 день
-0.08%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.46%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSB и SLQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.72%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Correlation

The correlation between IGSB and SLQD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.75

Over the past year, IGSB and SLQD have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.75, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с FLDRIGSB с AGGIGSB с VFIDX
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVISLQD с VFSTX

Доходность на риск

IGSB vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBSLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

3.02

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.84

4.88

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

4.22

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

19.08

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.85

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SLQD

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SLQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSBSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-12.69%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.06%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-1.06%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-7.63%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-12.69%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.13%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.87%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.23%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SLQD

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSBSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.46%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.09%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

1.49%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.44%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

3.14%

+0.32%

Сравнение комиссий IGSB и SLQD

И IGSB, и SLQD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SLQD

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SLQD в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.58%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IGSB and SLQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGSB has higher volatility (0.57%) compared to SLQD (0.46%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs SLQD's -12.69%.

On 10-year performance, IGSB leads with 2.74% vs 2.66% for SLQD. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGSB has performed better with a 2.74% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGSB and SLQD have the same expense ratio: 0.06% per year.

IGSB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.32% for SLQD.

IGSB tracks ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index, while SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSB и SLQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор