PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSB с SLQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).

IGSB и SLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSB и SLQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.75%, а акции SLQD немного отстают с 2.68%.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с FLDRIGSB с AGGIGSB с VFIDX
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVISLQD с VFSTX

Сравнение комиссий IGSB и SLQD

И IGSB, и SLQD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGSB vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBSLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.46

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

3.67

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

4.49

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

18.52

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Корреляция

Корреляция между IGSB и SLQD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SLQD

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SLQD в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SLQD

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SLQD.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSBSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-12.69%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.06%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-7.63%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-12.69%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.56%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.88%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.26%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SLQD

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSBSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.73%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.00%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.92%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.43%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

3.14%

+0.32%