PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с SLQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.34%
IGSB
SLQD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGSB показывает доходность 4.60%, а SLQD немного ниже – 4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.17%, а акции SLQD немного впереди с 2.22%.


IGSB

С начала года

4.60%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.59%

1 год

7.36%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.17%

SLQD

С начала года

4.42%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

3.34%

1 год

6.77%

5 лет (среднегодовая)

2.06%

10 лет (среднегодовая)

2.22%

Основные характеристики


IGSBSLQD
Коэф-т Шарпа2.943.40
Коэф-т Сортино4.665.61
Коэф-т Омега1.601.74
Коэф-т Кальмара2.323.87
Коэф-т Мартина16.8722.09
Индекс Язвы0.44%0.31%
Дневная вол-ть2.53%2.02%
Макс. просадка-13.38%-12.69%
Текущая просадка-0.93%-0.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и SLQD

И IGSB, и SLQD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IGSB и SLQD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.943.40
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.665.61
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.601.74
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.323.87
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.8722.09
IGSB
SLQD

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
3.40
IGSB
SLQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SLQD

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SLQD в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.60%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SLQD

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-0.64%
IGSB
SLQD

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SLQD

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.51%
IGSB
SLQD