PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSB с SLQD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IGSB tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index while SLQD tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSB returned 2.71%/yr vs 2.64%/yr for SLQD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGSB charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SLQD.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.71%, а акции SLQD немного отстают с 2.64%.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.10%
3 года*
5.72%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.71%

SLQD

1 день
0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.08%
3 года*
5.42%
5 лет*
2.57%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSB и SLQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.75%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.95%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Correlation

The correlation between IGSB and SLQD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.75

Over the past year, IGSB and SLQD have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.75, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с FLDRIGSB с AGGIGSB с VFIDX
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVISLQD с VFSTX

Доходность на риск

IGSB vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGSBSLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.69

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.23

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.85

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

17.35

-6.05

IGSB vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SLQD

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SLQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSBSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-12.69%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.06%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-1.06%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-7.63%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-12.69%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.11%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.87%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.24%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SLQD

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSBSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.57%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.18%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.53%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

2.45%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

3.13%

+0.34%

Сравнение комиссий IGSB и SLQD

IGSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SLQD

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SLQD в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.58%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IGSB and SLQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGSB has higher volatility (0.69%) compared to SLQD (0.57%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs SLQD's -12.69%.

On 10-year performance, IGSB leads with 2.71% vs 2.64% for SLQD. On fees, IGSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGSB has performed better with a 2.71% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SLQD.

IGSB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.32% for SLQD.

IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.04% for IGSB and 0.06% for SLQD.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSB и SLQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор