Сравнение IGSB с SLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).
IGSB и SLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSB или SLQD.
Основные характеристики
| IGSB | SLQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 7.90% | 7.26% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 1.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.06% | 2.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.15% | 2.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.56 |
| Коэф-т Сортино | 5.05 | 6.00 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.80 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 20.14 | 25.78 |
| Индекс Язвы | 0.40% | 0.29% |
| Дневная вол-ть | 2.60% | 2.09% |
| Макс. просадка | -13.38% | -12.69% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между IGSB и SLQD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и SLQD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGSB показывает доходность 4.42%, а SLQD немного ниже – 4.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.15%, а акции SLQD немного впереди с 2.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и SLQD
И IGSB, и SLQD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSB c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и SLQD
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SLQD в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.91% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.60% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.56% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и SLQD
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и SLQD
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.