PortfoliosLab logo
Сравнение IGSB с SLQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGSB и SLQD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.51%
30.18%
IGSB
SLQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGSB:

3.03

SLQD:

3.29

Коэф-т Сортино

IGSB:

4.67

SLQD:

5.12

Коэф-т Омега

IGSB:

1.64

SLQD:

1.78

Коэф-т Кальмара

IGSB:

5.53

SLQD:

7.47

Коэф-т Мартина

IGSB:

16.23

SLQD:

22.91

Индекс Язвы

IGSB:

0.46%

SLQD:

0.30%

Дневная вол-ть

IGSB:

2.44%

SLQD:

2.08%

Макс. просадка

IGSB:

-13.38%

SLQD:

-12.69%

Текущая просадка

IGSB:

-0.04%

SLQD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции SLQD немного отстают с 2.34%.


IGSB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.58%

5 лет

2.37%

10 лет

2.38%

SLQD

С начала года

2.12%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.59%

1 год

7.01%

5 лет

2.27%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и SLQD

И IGSB, и SLQD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLQD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGSB и SLQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGSB c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGSB: 3.03
SLQD: 3.29
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGSB: 4.67
SLQD: 5.12
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGSB: 1.64
SLQD: 1.78
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGSB: 5.53
SLQD: 7.47
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGSB: 16.23
SLQD: 22.91

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03
3.29
IGSB
SLQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SLQD

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SLQD в 3.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.81%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SLQD

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
0
IGSB
SLQD

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SLQD

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеют волатильность 1.34% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34%
1.30%
IGSB
SLQD