Сравнение IGSB с SLQD
IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IGSB tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index while SLQD tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSB returned 2.73%/yr vs 2.63%/yr for SLQD. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGSB charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SLQD.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и SLQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.73%, а акции SLQD немного отстают с 2.63%.
IGSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 2.83%
SLQD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 2.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $160.44M | $140.63M | $160.06M | |
| $7.81M | $9.96M | $10.19M |
Сравнение доходности по годам IGSB и SLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.22% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.38% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
Correlation
The correlation between IGSB and SLQD is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.75 |
Over the past year, IGSB and SLQD have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.75, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSB vs. SLQD — Ранг доходности на риск
IGSB
SLQD
Сравнение IGSB c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSB | SLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.35 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 14.73 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSB и SLQD
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SLQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSB | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -12.69% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.06% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -1.06% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -7.57% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -12.69% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.86% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.24% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и SLQD
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSB | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.41% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.25% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 1.49% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 2.46% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.13% | +0.34% |
Сравнение комиссий IGSB и SLQD
IGSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и SLQD
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SLQD в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.61% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.37% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IGSB and SLQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGSB has higher volatility (0.49%) compared to SLQD (0.41%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs SLQD's -12.69%.
On 10-year performance, IGSB leads with 2.73% vs 2.63% for SLQD. On fees, IGSB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGSB has performed better with a 2.73% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SLQD.
IGSB has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.37% for SLQD.
IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.04% for IGSB and 0.06% for SLQD.
SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGSB и SLQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор