PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с FLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGSB и FLDR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности IGSB и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.02%
2.61%
IGSB
FLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGSB:

2.22

FLDR:

5.29

Коэф-т Сортино

IGSB:

3.30

FLDR:

9.71

Коэф-т Омега

IGSB:

1.42

FLDR:

2.39

Коэф-т Кальмара

IGSB:

4.50

FLDR:

17.22

Коэф-т Мартина

IGSB:

11.15

FLDR:

81.86

Индекс Язвы

IGSB:

0.47%

FLDR:

0.07%

Дневная вол-ть

IGSB:

2.38%

FLDR:

1.10%

Макс. просадка

IGSB:

-13.38%

FLDR:

-12.23%

Текущая просадка

IGSB:

-0.88%

FLDR:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 5.52%.


IGSB

С начала года

4.65%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

3.02%

1 год

5.09%

5 лет

1.99%

10 лет

2.18%

FLDR

С начала года

5.52%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.61%

1 год

5.70%

5 лет

2.65%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и FLDR

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.225.29
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.309.71
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.422.39
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.5017.22
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.1581.86
IGSB
FLDR

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
5.29
IGSB
FLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и FLDR

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FLDR в 5.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.03%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.53%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и FLDR

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и FLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.88%
-0.20%
IGSB
FLDR

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и FLDR

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69%
0.64%
IGSB
FLDR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab