PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с FLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGSBFLDR
Дох-ть с нач. г.4.42%4.96%
Дох-ть за 1 год7.90%6.65%
Дох-ть за 3 года1.39%3.58%
Дох-ть за 5 лет2.06%2.61%
Коэф-т Шарпа3.116.66
Коэф-т Сортино5.0513.45
Коэф-т Омега1.652.77
Коэф-т Кальмара1.9724.99
Коэф-т Мартина20.14103.11
Индекс Язвы0.40%0.07%
Дневная вол-ть2.60%1.01%
Макс. просадка-13.38%-12.23%
Текущая просадка-1.10%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IGSB и FLDR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и FLDR

С начала года, IGSB показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 4.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
2.90%
IGSB
FLDR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и FLDR

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.14
FLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLDR, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLDR, с текущим значением в 13.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0013.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLDR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLDR, с текущим значением в 24.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0024.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLDR, с текущим значением в 103.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00103.11

Сравнение коэффициента Шарпа IGSB и FLDR

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 3.11, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 6.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
6.66
IGSB
FLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и FLDR

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FLDR в 5.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.59%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и FLDR

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и FLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.10%
-0.11%
IGSB
FLDR

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и FLDR

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
0.30%
IGSB
FLDR