PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с FLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSB и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
2.90%
IGSB
FLDR

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 5.18%.


IGSB

С начала года

4.52%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.57%

1 год

7.17%

5 лет (среднегодовая)

2.02%

10 лет (среднегодовая)

2.17%

FLDR

С начала года

5.18%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.87%

1 год

6.52%

5 лет (среднегодовая)

2.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IGSBFLDR
Коэф-т Шарпа2.876.59
Коэф-т Сортино4.5513.17
Коэф-т Омега1.582.73
Коэф-т Кальмара2.3324.39
Коэф-т Мартина16.3299.85
Индекс Язвы0.45%0.07%
Дневная вол-ть2.53%0.99%
Макс. просадка-13.38%-12.23%
Текущая просадка-1.00%-0.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и FLDR

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IGSB и FLDR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.876.59
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.5513.17
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.582.73
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.3324.39
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.3299.85
IGSB
FLDR

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.87, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 6.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
6.59
IGSB
FLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и FLDR

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FLDR в 5.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.58%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и FLDR

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и FLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-0.06%
IGSB
FLDR

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и FLDR

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.29%
IGSB
FLDR