PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSB с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

IGSB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSB и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IGSB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.66% соответственно.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с VFIDX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий IGSB и AGG

IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IGSB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.93

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

1.32

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.76

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

4.89

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.93

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.04

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.60

+0.10

Корреляция

Корреляция между IGSB и AGG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и AGG

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и AGG

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-18.43%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.52%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-17.82%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-18.43%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.30%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.71%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.91%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и AGG

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.67%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

2.55%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

4.37%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

6.07%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

5.39%

-1.93%