PortfoliosLab logo
Сравнение IGSB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGSB и AGG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IGSB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.87%
71.11%
IGSB
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGSB:

3.03

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

IGSB:

4.67

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

IGSB:

1.64

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

IGSB:

5.53

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

IGSB:

16.23

AGG:

3.38

Индекс Язвы

IGSB:

0.46%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

IGSB:

2.44%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

IGSB:

-13.38%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

IGSB:

-0.04%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IGSB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.45% соответственно.


IGSB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.58%

5 лет

2.37%

10 лет

2.38%

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.65%

5 лет

-0.80%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и AGG

IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGSB и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGSB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGSB: 3.03
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGSB: 4.67
AGG: 1.91
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGSB: 1.64
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGSB: 5.53
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGSB: 16.23
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03
1.31
IGSB
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и AGG

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и AGG

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-6.44%
IGSB
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и AGG

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 1.34%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34%
2.25%
IGSB
AGG