PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGSBAGG
Дох-ть с нач. г.4.42%1.70%
Дох-ть за 1 год7.90%7.76%
Дох-ть за 3 года1.39%-2.48%
Дох-ть за 5 лет2.06%-0.09%
Дох-ть за 10 лет2.15%1.44%
Коэф-т Шарпа3.111.40
Коэф-т Сортино5.052.04
Коэф-т Омега1.651.25
Коэф-т Кальмара1.970.53
Коэф-т Мартина20.145.14
Индекс Язвы0.40%1.62%
Дневная вол-ть2.60%5.96%
Макс. просадка-13.38%-18.43%
Текущая просадка-1.10%-8.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IGSB и AGG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и AGG

С начала года, IGSB показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции IGSB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
3.41%
IGSB
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и AGG

IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.14
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.14

Сравнение коэффициента Шарпа IGSB и AGG

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
1.40
IGSB
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и AGG

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности AGG в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и AGG

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.10%
-8.58%
IGSB
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и AGG

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.51%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
1.45%
IGSB
AGG