PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSB с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

IGSB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSB и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.75%, а акции SPSB немного отстают с 2.62%.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGGIGSB с VFIDX
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNKSPSB с BSCP

Сравнение комиссий IGSB и SPSB

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGSB vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.01

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

4.62

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.68

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

5.19

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

21.29

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.01

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.35

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.86

-0.16

Корреляция

Корреляция между IGSB и SPSB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SPSB

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SPSB

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSBSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-11.75%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.87%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-5.96%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-11.75%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.43%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.55%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.21%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SPSB

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSBSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.65%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

0.87%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.50%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

1.97%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

3.05%

+0.41%