PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.51%
IGSB
SPSB

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGSB показывает доходность 4.60%, а SPSB немного выше – 4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.17%, а акции SPSB немного отстают с 2.16%.


IGSB

С начала года

4.60%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.59%

1 год

7.36%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.17%

SPSB

С начала года

4.77%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

3.51%

1 год

6.85%

5 лет (среднегодовая)

2.17%

10 лет (среднегодовая)

2.16%

Основные характеристики


IGSBSPSB
Коэф-т Шарпа2.943.81
Коэф-т Сортино4.666.40
Коэф-т Омега1.601.87
Коэф-т Кальмара2.3210.87
Коэф-т Мартина16.8729.13
Индекс Язвы0.44%0.23%
Дневная вол-ть2.53%1.80%
Макс. просадка-13.38%-11.75%
Текущая просадка-0.93%-0.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и SPSB

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IGSB и SPSB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.943.81
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.666.40
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.601.87
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.3210.87
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.8729.13
IGSB
SPSB

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
3.81
IGSB
SPSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SPSB

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SPSB в 4.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.84%4.05%1.92%1.20%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.44%1.26%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SPSB

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-0.36%
IGSB
SPSB

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SPSB

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.39%
IGSB
SPSB