Сравнение IGSB с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
IGSB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSB или SPSB.
Основные характеристики
| IGSB | SPSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 4.56% |
| Дох-ть за 1 год | 7.99% | 7.14% |
| Дох-ть за 3 года | 1.56% | 2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | 2.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.15% | 2.14% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.98 | 6.63 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.91 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 7.67 |
| Коэф-т Мартина | 19.21 | 31.90 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 0.23% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 1.86% |
| Макс. просадка | -13.38% | -11.75% |
| Текущая просадка | -1.12% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между IGSB и SPSB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и SPSB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGSB показывает доходность 4.40%, а SPSB немного выше – 4.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.15%, а акции SPSB немного отстают с 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и SPSB
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSB c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и SPSB
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SPSB в 4.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.92% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.20% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.44% | 1.26% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и SPSB
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и SPSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.