PortfoliosLab logo
Сравнение IGSB с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGSB и SPSB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%36.00%37.00%38.00%39.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.09%
38.34%
IGSB
SPSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGSB:

3.03

SPSB:

4.07

Коэф-т Сортино

IGSB:

4.67

SPSB:

6.66

Коэф-т Омега

IGSB:

1.64

SPSB:

1.93

Коэф-т Кальмара

IGSB:

5.53

SPSB:

8.66

Коэф-т Мартина

IGSB:

16.23

SPSB:

28.61

Индекс Язвы

IGSB:

0.46%

SPSB:

0.23%

Дневная вол-ть

IGSB:

2.44%

SPSB:

1.63%

Макс. просадка

IGSB:

-13.38%

SPSB:

-11.75%

Текущая просадка

IGSB:

-0.04%

SPSB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции SPSB немного отстают с 2.30%.


IGSB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.58%

5 лет

2.37%

10 лет

2.38%

SPSB

С начала года

1.88%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.70%

5 лет

2.46%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и SPSB

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSB: 0.07%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGSB и SPSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGSB c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGSB: 3.03
SPSB: 4.07
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGSB: 4.67
SPSB: 6.66
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGSB: 1.64
SPSB: 1.93
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGSB: 5.53
SPSB: 8.66
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGSB: 16.23
SPSB: 28.61

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03
4.07
IGSB
SPSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SPSB

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности SPSB в 4.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.84%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SPSB

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
0
IGSB
SPSB

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SPSB

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34%
0.75%
IGSB
SPSB