PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSB с IGIB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and IGIB (iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IGSB tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index while IGIB tracks the ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSB returned 2.71%/yr vs 3.00%/yr for IGIB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.71% против 3.00% соответственно.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.10%
3 года*
5.72%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.71%

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.29%
3 года*
6.29%
5 лет*
1.29%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSB и IGIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.75%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.33%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Correlation

The correlation between IGSB and IGIB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г.

0.67

Over the past year, IGSB and IGIB have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGGIGSB с VFIDX
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BNDIGIB с IEF

Доходность на риск

IGSB vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGSBIGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.29

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.91

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.76

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

5.67

+5.63

IGSB vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGSB и IGIB

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и IGIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSBIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-20.62%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-3.01%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-6.05%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-20.62%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-20.62%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.21%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.58%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.93%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и IGIB

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.69%, в то время как у iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSBIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.22%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

3.18%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

4.14%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

6.57%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

6.07%

-2.60%

Сравнение комиссий IGSB и IGIB

И IGSB, и IGIB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и IGIB

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности IGIB в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.81%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.58%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IGSB and IGIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGIB has higher volatility (1.22%) compared to IGSB (0.69%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs IGIB's -20.62%.

On 10-year performance, IGIB leads with 3.00% vs 2.71% for IGSB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGIB has performed better with a 3.00% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGSB and IGIB have the same expense ratio: 0.04% per year.

IGIB has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.58% for IGSB.

IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while IGIB tracks ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSB и IGIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор