PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с IGIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSB и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
4.04%
IGSB
IGIB

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.58% соответственно.


IGSB

С начала года

4.60%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.59%

1 год

7.36%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.17%

IGIB

С начала года

3.88%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

4.05%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

1.17%

10 лет (среднегодовая)

2.58%

Основные характеристики


IGSBIGIB
Коэф-т Шарпа2.941.73
Коэф-т Сортино4.662.55
Коэф-т Омега1.601.30
Коэф-т Кальмара2.320.77
Коэф-т Мартина16.877.15
Индекс Язвы0.44%1.36%
Дневная вол-ть2.53%5.64%
Макс. просадка-13.38%-20.63%
Текущая просадка-0.93%-4.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и IGIB

И IGSB, и IGIB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии IGIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IGSB и IGIB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.941.73
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.662.55
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.601.30
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.320.77
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.877.15
IGSB
IGIB

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
1.73
IGSB
IGIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и IGIB

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности IGIB в 4.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.28%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%2.46%2.72%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и IGIB

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и IGIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-4.34%
IGSB
IGIB

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и IGIB

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.66%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
1.60%
IGSB
IGIB