PortfoliosLab logo
Сравнение IGSB с IGIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGSB и IGIB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IGSB и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.87%
95.38%
IGSB
IGIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGSB:

3.03

IGIB:

1.54

Коэф-т Сортино

IGSB:

4.67

IGIB:

2.22

Коэф-т Омега

IGSB:

1.64

IGIB:

1.27

Коэф-т Кальмара

IGSB:

5.53

IGIB:

0.82

Коэф-т Мартина

IGSB:

16.23

IGIB:

5.15

Индекс Язвы

IGSB:

0.46%

IGIB:

1.66%

Дневная вол-ть

IGSB:

2.44%

IGIB:

5.53%

Макс. просадка

IGSB:

-13.38%

IGIB:

-20.77%

Текущая просадка

IGSB:

-0.04%

IGIB:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.60% соответственно.


IGSB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.58%

5 лет

2.37%

10 лет

2.38%

IGIB

С начала года

2.74%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.07%

1 год

9.12%

5 лет

1.39%

10 лет

2.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и IGIB

И IGSB, и IGIB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%
График комиссии IGIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGIB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGSB и IGIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

IGIB
Ранг риск-скорректированной доходности IGIB, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGIB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGSB c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGSB: 3.03
IGIB: 1.54
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGSB: 4.67
IGIB: 2.22
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGSB: 1.64
IGIB: 1.27
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGSB: 5.53
IGIB: 0.82
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGSB: 16.23
IGIB: 5.15

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03
1.54
IGSB
IGIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и IGIB

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности IGIB в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.45%4.41%3.78%3.04%2.33%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%2.46%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и IGIB

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и IGIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-2.27%
IGSB
IGIB

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и IGIB

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 1.34%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34%
2.70%
IGSB
IGIB