Сравнение IGSB с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
IGSB и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSB или IGIB.
Основные характеристики
| IGSB | IGIB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 3.66% |
| Дох-ть за 1 год | 7.99% | 11.45% |
| Дох-ть за 3 года | 1.56% | -0.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | 1.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.15% | 2.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.98 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 19.21 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 5.84% |
| Макс. просадка | -13.38% | -20.63% |
| Текущая просадка | -1.12% | -4.54% |
Корреляция
Корреляция между IGSB и IGIB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и IGIB
С начала года, IGSB показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и IGIB
И IGSB, и IGIB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSB c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и IGIB
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IGIB в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.92% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.29% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% | 2.46% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и IGIB
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и IGIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и IGIB
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.66%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.