PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSB и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.50%
IGSB
LQD

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.49% соответственно.


IGSB

С начала года

4.60%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.59%

1 год

7.36%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.17%

LQD

С начала года

1.89%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

3.50%

1 год

8.37%

5 лет (среднегодовая)

0.17%

10 лет (среднегодовая)

2.49%

Основные характеристики


IGSBLQD
Коэф-т Шарпа2.941.19
Коэф-т Сортино4.661.75
Коэф-т Омега1.601.21
Коэф-т Кальмара2.320.51
Коэф-т Мартина16.874.00
Индекс Язвы0.44%2.20%
Дневная вол-ть2.53%7.38%
Макс. просадка-13.38%-24.95%
Текущая просадка-0.93%-10.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и LQD

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IGSB и LQD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.941.19
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.661.75
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.601.21
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.320.51
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.874.00
IGSB
LQD

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
1.19
IGSB
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и LQD

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности LQD в 4.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.39%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и LQD

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-10.26%
IGSB
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и LQD

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.66%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
2.31%
IGSB
LQD