Сравнение IGSB с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
IGSB и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSB или LQD.
Основные характеристики
| IGSB | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.75% | -2.08% |
| Дох-ть за 1 год | 4.75% | 3.45% |
| Дох-ть за 3 года | 0.18% | -3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 1.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.80% | 2.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 2.98% | 8.87% |
| Макс. просадка | -13.38% | -24.95% |
| Current Drawdown | -0.04% | -13.76% |
Корреляция
Корреляция между IGSB и LQD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и LQD
С начала года, IGSB показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и LQD
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSB c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и LQD
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности LQD в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.56% | 3.26% | 2.06% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.31% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и LQD
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и LQD
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.87%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.