PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSB с LQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

IGSB и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSB и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.75%, а акции LQD немного отстают с 2.63%.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGGIGSB с VFIDX
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH

Сравнение комиссий IGSB и LQD

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGSB vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.70

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

0.99

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.48

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

4.06

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.70

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.01

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между IGSB и LQD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и LQD

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что сопоставимо с доходностью LQD в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и LQD

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSBLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-24.95%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-3.38%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-24.95%

+15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-24.95%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-4.42%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-3.99%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.23%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и LQD

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSBLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.66%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

3.76%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

6.60%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

8.65%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

8.67%

-5.21%