PortfoliosLab logo
Сравнение IGSB с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGSB и LQD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IGSB и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.87%
107.24%
IGSB
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGSB:

3.03

LQD:

0.93

Коэф-т Сортино

IGSB:

4.67

LQD:

1.34

Коэф-т Омега

IGSB:

1.64

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

IGSB:

5.53

LQD:

0.45

Коэф-т Мартина

IGSB:

16.23

LQD:

2.63

Индекс Язвы

IGSB:

0.46%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

IGSB:

2.44%

LQD:

7.55%

Макс. просадка

IGSB:

-13.38%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

IGSB:

-0.04%

LQD:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 2.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции LQD немного отстают с 2.29%.


IGSB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.58%

5 лет

2.37%

10 лет

2.38%

LQD

С начала года

2.22%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

0.97%

1 год

7.75%

5 лет

-0.29%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и LQD

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGSB и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGSB c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGSB: 3.03
LQD: 0.93
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGSB: 4.67
LQD: 1.34
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGSB: 1.64
LQD: 1.16
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGSB: 5.53
LQD: 0.45
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGSB: 16.23
LQD: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03
0.93
IGSB
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и LQD

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности LQD в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.42%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и LQD

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-9.20%
IGSB
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и LQD

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 1.34%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34%
4.02%
IGSB
LQD