Сравнение SCHM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
SCHM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.30% против 18.41% соответственно.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и XMMO
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
SCHM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
SCHM
XMMO
Сравнение SCHM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.34 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.91 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.41 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 11.42 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.34 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и XMMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и XMMO
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и XMMO
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -55.37% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.81% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -27.91% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -36.74% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.62% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.52% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.70% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и XMMO
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 6.80%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 9.04% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 14.39% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 22.03% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 21.27% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 22.11% | -1.70% |