Сравнение SCHM с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHM и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHA
Основные характеристики
SCHM:
1.04
SCHA:
0.76
SCHM:
1.48
SCHA:
1.17
SCHM:
1.19
SCHA:
1.14
SCHM:
1.90
SCHA:
1.00
SCHM:
5.19
SCHA:
4.06
SCHM:
2.99%
SCHA:
3.58%
SCHM:
15.00%
SCHA:
19.24%
SCHM:
-42.43%
SCHA:
-42.41%
SCHM:
-7.14%
SCHA:
-7.63%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.85% соответственно.
SCHM
13.18%
-3.14%
8.56%
13.83%
10.21%
10.63%
SCHA
12.02%
-2.82%
11.89%
12.57%
8.58%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHA
И SCHM, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHA
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SCHA в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.43% | 3.60% | 2.73% | 2.52% | 1.91% | 3.27% | 2.26% | 1.76% | 3.51% | 3.16% | 2.21% | 2.56% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.35% | 2.24% | 2.74% | 1.19% | 1.52% | 1.70% | 3.20% | 2.02% | 2.39% | 1.48% | 1.83% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHA
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHA
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 5.13%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.