Сравнение SCHM с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHM и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHA
Основные характеристики
SCHM:
0.11
SCHA:
-0.02
SCHM:
0.27
SCHA:
0.10
SCHM:
1.03
SCHA:
1.01
SCHM:
0.12
SCHA:
-0.03
SCHM:
0.37
SCHA:
-0.08
SCHM:
4.88%
SCHA:
6.12%
SCHM:
15.99%
SCHA:
19.33%
SCHM:
-42.43%
SCHA:
-42.41%
SCHM:
-10.62%
SCHA:
-15.11%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.29% соответственно.
SCHM
-3.37%
-1.77%
-2.24%
2.98%
18.80%
9.48%
SCHA
-7.60%
-2.75%
-5.33%
1.33%
17.22%
7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHA
И SCHM, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и SCHA
SCHM
SCHA
Сравнение SCHM c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHA
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SCHA в 1.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.10% | 2.67% | 3.03% | 5.01% | 1.79% | 2.84% | 3.04% | 3.43% | 2.82% | 4.12% | 2.33% | 2.96% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.64% | 1.72% | 2.53% | 2.21% | 1.41% | 1.97% | 2.06% | 2.57% | 1.78% | 2.47% | 2.29% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHA
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHA
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.47% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.