Сравнение SCHM с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHM и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SCHA.
Основные характеристики
| SCHM | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.09% | 3.09% |
| Дох-ть за 1 год | 22.20% | 20.65% |
| Дох-ть за 3 года | 2.94% | 0.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 7.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.44% | 8.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 18.67% |
| Макс. просадка | -42.43% | -42.41% |
| Current Drawdown | -1.26% | -8.51% |
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHA
С начала года, SCHM показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 9.44% против 8.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHA
И SCHM, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHA
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SCHA в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.44% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% | 1.27% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.33% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHA
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHA
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 3.56%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.