Сравнение SCHM с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHM и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHA
Основные характеристики
SCHM:
0.13
SCHA:
0.04
SCHM:
0.33
SCHA:
0.23
SCHM:
1.05
SCHA:
1.03
SCHM:
0.12
SCHA:
0.03
SCHM:
0.42
SCHA:
0.11
SCHM:
6.56%
SCHA:
8.18%
SCHM:
21.25%
SCHA:
23.65%
SCHM:
-42.43%
SCHA:
-42.41%
SCHM:
-14.87%
SCHA:
-18.95%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность -7.96%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 8.95% против 6.78% соответственно.
SCHM
-7.96%
-5.93%
-7.72%
1.47%
13.98%
8.95%
SCHA
-11.79%
-6.51%
-10.55%
-0.48%
12.39%
6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHA
И SCHM, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и SCHA
SCHM
SCHA
Сравнение SCHM c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHA
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SCHA в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.72% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHA
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHA
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 14.84% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.