Сравнение SCHM с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHM и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHA
Основные характеристики
SCHM:
1.21
SCHA:
0.90
SCHM:
1.71
SCHA:
1.36
SCHM:
1.21
SCHA:
1.16
SCHM:
2.21
SCHA:
1.18
SCHM:
5.41
SCHA:
4.58
SCHM:
3.34%
SCHA:
3.76%
SCHM:
14.93%
SCHA:
19.13%
SCHM:
-42.43%
SCHA:
-42.41%
SCHM:
-4.90%
SCHA:
-6.53%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.25% соответственно.
SCHM
2.81%
-1.69%
6.33%
18.85%
10.21%
11.11%
SCHA
1.74%
-3.59%
4.14%
18.42%
8.49%
9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHA
И SCHM, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и SCHA
SCHM
SCHA
Сравнение SCHM c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHA
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SCHA в 2.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.60% | 2.67% | 2.41% | 3.58% | 1.87% | 2.40% | 2.66% | 4.13% | 2.68% | 2.65% | 3.86% | 3.68% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.33% | 2.37% | 2.53% | 1.88% | 1.41% | 1.37% | 2.28% | 1.66% | 1.47% | 2.47% | 2.61% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHA
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHA
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 5.20%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.