PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHM с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с SCHA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.09%/yr vs 10.80%/yr for SCHA. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции SCHA немного отстают с 10.80%.

SCHM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
12.76%
С начала года
20.04%
1 год
27.48%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.09%
Всё время*
11.40%

SCHA

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
14.74%
С начала года
22.32%
1 год
35.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.80%
Всё время*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF
$70.95M$78.50M$77.36M

SCHM

Schwab US Mid-Cap ETF
$35.35M$32.26M$37.12M

Сравнение доходности по годам SCHM и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		20.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.32%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between SCHM and SCHA is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.97

The correlation between SCHM and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и SCHA

Секторы
SCHM
SCHA

Технологии

22.0%
21.0%

Промышленность

21.9%
14.6%

Здравоохранение

11.6%
15.8%

Финансовые услуги

11.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.2%

Недвижимость

6.5%
6.5%

Сырьевые материалы

4.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.5%

Энергетика

3.2%
4.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Технологии

SCHM
22.0%
SCHA
21.0%

Промышленность

SCHM
21.9%
SCHA
14.6%

Здравоохранение

SCHM
11.6%
SCHA
15.8%

Финансовые услуги

SCHM
11.1%
SCHA
16.0%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.9%
SCHA
9.2%

Недвижимость

SCHM
6.5%
SCHA
6.5%

Сырьевые материалы

SCHM
4.1%
SCHA
4.5%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
SCHA
2.5%

Энергетика

SCHM
3.2%
SCHA
4.9%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
SCHA
2.2%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.4%
SCHA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMDSCHM с IMCG
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHX

Доходность на риск

SCHM vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHM c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.85

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.68

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.77

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

11.90

-1.54

SCHM vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и SCHA

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-42.41%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.50%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-27.29%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-30.79%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-42.41%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.99%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.54%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.00%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и SCHA

Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 5.13%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.26%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.95%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

19.32%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

22.09%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

22.79%

-2.29%

Сравнение комиссий SCHM и SCHA

И SCHM, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и SCHA

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SCHA в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.23%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHM and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.26%) compared to SCHM (5.13%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHM leads with 11.09% vs 10.80% for SCHA. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHM has performed better with a 11.09% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM and SCHA have the same expense ratio: 0.04% per year.

SCHM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.03% for SCHA.

SCHM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор