Сравнение SCHM с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
SCHM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или VO.
Корреляция
Корреляция между SCHM и VO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и VO
Основные характеристики
SCHM:
-0.02
VO:
0.44
SCHM:
0.09
VO:
0.70
SCHM:
1.01
VO:
1.08
SCHM:
-0.02
VO:
0.53
SCHM:
-0.06
VO:
1.63
SCHM:
4.88%
VO:
3.63%
SCHM:
15.93%
VO:
13.37%
SCHM:
-42.43%
VO:
-58.88%
SCHM:
-11.92%
VO:
-8.06%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции VO немного отстают с 9.00%.
SCHM
-4.78%
-5.39%
-3.67%
0.31%
17.83%
9.32%
VO
-1.33%
-3.65%
-0.28%
6.60%
17.36%
9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и VO
И SCHM, и VO имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и VO
SCHM
VO
Сравнение SCHM c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и VO
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VO в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.28% | 2.82% | 3.60% | 3.58% | 2.06% | 2.48% | 2.89% | 2.13% | 2.28% | 2.37% | 3.82% | 1.48% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.96% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и VO
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и VO
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.