Сравнение SCHM с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
SCHM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или VO.
Основные характеристики
| SCHM | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.27% | 5.83% |
| Дох-ть за 1 год | 22.47% | 21.33% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 10.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.36% | 9.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 13.04% |
| Макс. просадка | -42.43% | -58.89% |
| Current Drawdown | -2.03% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SCHM и VO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и VO
С начала года, SCHM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции VO немного впереди с 9.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и VO
И SCHM, и VO имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и VO
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VO в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.45% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% | 1.27% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и VO
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и VO
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.