Сравнение SCHM с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
SCHM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или VO.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и VO
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 10.86% против 10.20% соответственно.
SCHM
17.92%
5.17%
12.25%
29.69%
11.09%
10.86%
VO
21.87%
4.69%
15.49%
32.17%
11.91%
10.20%
Основные характеристики
| SCHM | VO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 10.63 | 15.92 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 12.37% |
| Макс. просадка | -42.43% | -58.89% |
| Текущая просадка | -0.61% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и VO
И SCHM, и VO имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHM и VO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и VO
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VO в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.84% | 3.10% | 5.01% | 2.21% | 2.48% | 3.81% | 2.37% | 2.68% | 3.94% | 2.33% | 4.45% | 2.56% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.78% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и VO
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и VO
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.