PortfoliosLab logo
Сравнение SCHM с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHM и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHM и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.64%
314.21%
SCHM
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHM:

0.13

VO:

0.52

Коэф-т Сортино

SCHM:

0.33

VO:

0.84

Коэф-т Омега

SCHM:

1.05

VO:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHM:

0.12

VO:

0.49

Коэф-т Мартина

SCHM:

0.42

VO:

1.91

Индекс Язвы

SCHM:

6.56%

VO:

4.90%

Дневная вол-ть

SCHM:

21.25%

VO:

18.11%

Макс. просадка

SCHM:

-42.43%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

SCHM:

-14.87%

VO:

-9.98%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции VO немного отстают с 8.71%.


SCHM

С начала года

-7.96%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-7.72%

1 год

1.47%

5 лет

13.98%

10 лет

8.95%

VO

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-3.74%

1 год

8.18%

5 лет

13.64%

10 лет

8.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHM и VO

И SCHM, и VO имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHM: 0.04%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHM и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHM c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHM: 0.13
VO: 0.52
Коэффициент Сортино SCHM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHM: 0.33
VO: 0.84
Коэффициент Омега SCHM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHM: 1.05
VO: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHM: 0.12
VO: 0.49
Коэффициент Мартина SCHM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHM: 0.42
VO: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.52
SCHM
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и VO

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.53%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и VO

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.87%
-9.98%
SCHM
VO

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и VO

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
12.97%
SCHM
VO