PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.31%/yr vs 11.23%/yr for IJH. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 14.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции IJH немного отстают с 11.23%.

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between SCHM and IJH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.98

The correlation between SCHM and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и IJH

Секторы
SCHM
IJH

Технологии

22.0%
15.7%

Промышленность

21.4%
25.0%

Финансовые услуги

11.3%
14.4%

Здравоохранение

10.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.7%

Недвижимость

6.5%
7.5%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.8%

Энергетика

3.6%
5.5%

Коммунальные услуги

3.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.0%

Технологии

SCHM
22.0%
IJH
15.7%

Промышленность

SCHM
21.4%
IJH
25.0%

Финансовые услуги

SCHM
11.3%
IJH
14.4%

Здравоохранение

SCHM
10.8%
IJH
8.6%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.3%
IJH
10.7%

Недвижимость

SCHM
6.5%
IJH
7.5%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
IJH
4.8%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.8%
IJH
3.8%

Энергетика

SCHM
3.6%
IJH
5.5%

Коммунальные услуги

SCHM
3.0%
IJH
3.1%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
IJH
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMDSCHM с IMCG
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с VOE

Доходность на риск

SCHM vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.70

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.48

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.98

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

10.93

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.70

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SCHM и IJH

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-55.07%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.83%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-24.10%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-24.10%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-42.18%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.57%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.41%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и IJH

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.24%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.31%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.50%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

19.74%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

21.17%

-0.71%

Сравнение комиссий SCHM и IJH

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и IJH

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHM and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to IJH (4.24%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, SCHM leads with 11.31% vs 11.23% for IJH. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHM has performed better with a 11.31% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for IJH.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.18% for IJH.

SCHM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.05% for IJH.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор