Сравнение SCHM с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SCHM и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или IJH.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и IJH
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 10.74% против 10.09% соответственно.
SCHM
16.07%
2.93%
9.13%
28.47%
10.75%
10.74%
IJH
17.83%
2.45%
8.98%
29.58%
11.98%
10.09%
Основные характеристики
| SCHM | IJH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 9.70 | 10.46 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 15.01% | 15.92% |
| Макс. просадка | -42.43% | -55.07% |
| Текущая просадка | -2.17% | -2.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и IJH
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHM и IJH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и IJH
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IJH в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.88% | 3.82% | 5.01% | 2.49% | 2.27% | 3.04% | 3.89% | 3.30% | 1.94% | 3.82% | 4.45% | 3.82% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.24% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и IJH
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и IJH
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 4.89%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.