Сравнение SCHM с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
SCHM и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SPMD.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SPMD
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.69% соответственно.
SCHM
15.07%
0.92%
7.26%
27.32%
10.50%
10.65%
SPMD
17.05%
0.64%
7.23%
28.65%
11.83%
9.69%
Основные характеристики
| SCHM | SPMD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 9.92 | 10.80 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 2.75% |
| Дневная вол-ть | 15.04% | 15.89% |
| Макс. просадка | -42.43% | -57.62% |
| Текущая просадка | -3.02% | -3.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SPMD
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHM и SPMD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SPMD
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPMD в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 3.51% | 3.03% | 4.48% | 2.75% | 2.40% | 3.04% | 2.93% | 2.82% | 3.94% | 3.16% | 3.80% | 3.19% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.34% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SPMD
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SPMD
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 5.06%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.