Сравнение SCHM с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
SCHM и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SPMD.
Корреляция
Корреляция между SCHM и SPMD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SPMD
Основные характеристики
SCHM:
1.02
SPMD:
0.90
SCHM:
1.48
SPMD:
1.36
SCHM:
1.18
SPMD:
1.16
SCHM:
1.82
SPMD:
1.65
SCHM:
4.26
SPMD:
3.84
SCHM:
3.50%
SPMD:
3.64%
SCHM:
14.56%
SPMD:
15.51%
SCHM:
-42.43%
SPMD:
-57.62%
SCHM:
-4.23%
SPMD:
-6.06%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.07% соответственно.
SCHM
3.54%
-1.88%
8.27%
15.82%
10.33%
10.41%
SPMD
1.92%
-3.45%
5.60%
14.68%
10.49%
9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SPMD
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и SPMD
SCHM
SPMD
Сравнение SCHM c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SPMD
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPMD в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.12% | 2.20% | 3.82% | 3.96% | 1.14% | 3.77% | 3.81% | 4.13% | 1.27% | 4.12% | 3.08% | 2.13% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SPMD
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SPMD
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 3.01%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.