PortfoliosLab logo
Сравнение SCHM с SPMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHM и SPMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHM и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.64%
272.97%
SCHM
SPMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHM:

0.13

SPMD:

0.04

Коэф-т Сортино

SCHM:

0.33

SPMD:

0.21

Коэф-т Омега

SCHM:

1.05

SPMD:

1.03

Коэф-т Кальмара

SCHM:

0.12

SPMD:

0.03

Коэф-т Мартина

SCHM:

0.42

SPMD:

0.12

Индекс Язвы

SCHM:

6.56%

SPMD:

7.02%

Дневная вол-ть

SCHM:

21.25%

SPMD:

21.58%

Макс. просадка

SCHM:

-42.43%

SPMD:

-57.62%

Текущая просадка

SCHM:

-14.87%

SPMD:

-15.64%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность -7.96%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 8.95% против 7.72% соответственно.


SCHM

С начала года

-7.96%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-7.72%

1 год

1.47%

5 лет

13.98%

10 лет

8.95%

SPMD

С начала года

-8.48%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-0.43%

5 лет

14.64%

10 лет

7.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHM и SPMD

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMD: 0.05%
График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHM: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHM и SPMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг риск-скорректированной доходности SPMD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHM c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHM: 0.13
SPMD: 0.04
Коэффициент Сортино SCHM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHM: 0.33
SPMD: 0.21
Коэффициент Омега SCHM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHM: 1.05
SPMD: 1.03
Коэффициент Кальмара SCHM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHM: 0.12
SPMD: 0.03
Коэффициент Мартина SCHM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHM: 0.42
SPMD: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.04
SCHM
SPMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и SPMD

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SPMD в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.53%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.59%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и SPMD

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.87%
-15.64%
SCHM
SPMD

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и SPMD

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 14.84% и 14.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
14.64%
SCHM
SPMD