Сравнение SCHM с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
SCHM и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SPMD.
Корреляция
Корреляция между SCHM и SPMD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SPMD
Основные характеристики
SCHM:
1.04
SPMD:
0.99
SCHM:
1.48
SPMD:
1.46
SCHM:
1.19
SPMD:
1.18
SCHM:
1.90
SPMD:
1.88
SCHM:
5.19
SPMD:
5.34
SCHM:
2.99%
SPMD:
2.95%
SCHM:
15.00%
SPMD:
15.91%
SCHM:
-42.43%
SPMD:
-57.62%
SCHM:
-7.14%
SPMD:
-7.74%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.27% соответственно.
SCHM
13.18%
-3.14%
8.56%
13.83%
10.21%
10.63%
SPMD
14.02%
-4.72%
7.52%
13.81%
10.34%
9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SPMD
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SPMD
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPMD в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.43% | 3.60% | 2.73% | 2.52% | 1.91% | 3.27% | 2.26% | 1.76% | 3.51% | 3.16% | 2.21% | 2.56% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.03% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SPMD
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SPMD
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 5.13% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.