PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.31%/yr vs 12.21%/yr for VOT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.21% соответственно.

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between SCHM and VOT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.92

The correlation between SCHM and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и VOT

Секторы
SCHM
VOT

Технологии

22.0%
28.9%

Промышленность

21.4%
23.7%

Финансовые услуги

11.3%
6.8%

Здравоохранение

10.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
13.9%

Недвижимость

6.5%
4.8%

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
0.8%

Энергетика

3.6%
2.7%

Коммунальные услуги

3.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.8%

Технологии

SCHM
22.0%
VOT
28.9%

Промышленность

SCHM
21.4%
VOT
23.7%

Финансовые услуги

SCHM
11.3%
VOT
6.8%

Здравоохранение

SCHM
10.8%
VOT
9.3%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.3%
VOT
13.9%

Недвижимость

SCHM
6.5%
VOT
4.8%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
VOT
1.8%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.8%
VOT
0.8%

Энергетика

SCHM
3.6%
VOT
2.7%

Коммунальные услуги

SCHM
3.0%
VOT
3.5%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
VOT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с SPMDSCHM с IMCG
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

SCHM vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.78

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.18

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

0.77

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

2.31

+12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.78

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SCHM и VOT

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-60.16%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-15.96%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-21.77%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-37.19%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-37.19%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-9.96%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

5.32%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и VOT

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.30%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

12.37%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.79%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

21.35%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

20.98%

-0.52%

Сравнение комиссий SCHM и VOT

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и VOT

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and VOT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.21% vs 11.31% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.21% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VOT.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.61% for VOT.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.05% for VOT.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор