PortfoliosLab logo
Сравнение SCHM с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHM и VOT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHM и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.64%
326.48%
SCHM
VOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHM:

0.13

VOT:

0.54

Коэф-т Сортино

SCHM:

0.33

VOT:

0.89

Коэф-т Омега

SCHM:

1.05

VOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHM:

0.12

VOT:

0.54

Коэф-т Мартина

SCHM:

0.42

VOT:

2.03

Индекс Язвы

SCHM:

6.56%

VOT:

5.83%

Дневная вол-ть

SCHM:

21.25%

VOT:

21.91%

Макс. просадка

SCHM:

-42.43%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

SCHM:

-14.87%

VOT:

-11.34%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции VOT немного впереди с 9.32%.


SCHM

С начала года

-7.96%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-7.72%

1 год

1.47%

5 лет

13.98%

10 лет

8.95%

VOT

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-0.76%

1 год

9.95%

5 лет

12.18%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHM и VOT

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOT: 0.07%
График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHM: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHM и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHM c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHM: 0.13
VOT: 0.54
Коэффициент Сортино SCHM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHM: 0.33
VOT: 0.89
Коэффициент Омега SCHM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHM: 1.05
VOT: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHM: 0.12
VOT: 0.54
Коэффициент Мартина SCHM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHM: 0.42
VOT: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.54
SCHM
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и VOT

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VOT в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.53%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и VOT

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.87%
-11.34%
SCHM
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и VOT

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 14.84% и 15.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
15.05%
SCHM
VOT