PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085245087

CUSIP

808524508

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

13 янв. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHM составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SCHM с VO SCHM с IJH SCHM с IMCG SCHM с SPMD SCHM с IWR SCHM с VOT SCHM с SCHA SCHM с USMF SCHM с VOO SCHM с SCHX
Популярные сравнения:
SCHM с VO SCHM с IJH SCHM с IMCG SCHM с SPMD SCHM с IWR SCHM с VOT SCHM с SCHA SCHM с USMF SCHM с VOO SCHM с SCHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab US Mid-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
405.84%
357.42%
SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab US Mid-Cap ETF показал доход в 12.36% с начала года и 12.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab US Mid-Cap ETF составила 10.70%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


SCHM

С начала года

12.36%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

7.96%

1 год

12.57%

5 лет

10.07%

10 лет

10.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.65%5.20%4.83%-6.14%3.82%-0.93%4.33%0.53%2.18%-0.57%8.90%12.36%
20239.74%-2.81%-2.00%-0.65%-2.82%8.89%4.15%-3.08%-5.25%-5.41%8.84%9.68%18.68%
2022-7.11%0.48%1.75%-7.54%0.06%-9.33%10.31%-2.73%-9.69%8.94%5.95%-5.60%-15.89%
20210.84%5.92%2.53%4.96%-0.10%0.55%-0.01%2.24%-3.13%5.52%-4.08%5.06%21.57%
2020-1.25%-8.86%-20.95%14.23%7.50%2.61%5.09%3.78%-2.25%1.24%15.22%6.03%18.22%
201911.12%4.28%0.61%3.61%-6.93%7.26%0.95%-3.38%2.80%1.18%3.88%2.81%30.65%
20183.42%-4.17%0.48%-0.26%3.41%0.89%2.06%4.36%-0.73%-8.85%2.28%-9.75%-7.84%
20171.97%3.11%0.59%0.70%-0.17%2.27%1.56%-0.27%2.99%2.02%3.83%0.83%21.14%
2016-6.99%1.10%9.30%1.45%2.36%-0.10%4.21%-0.27%0.00%-3.17%6.24%1.42%15.61%
2015-0.88%6.15%1.75%-1.14%2.02%-1.67%0.82%-5.26%-4.09%5.99%0.78%-3.18%0.58%
2014-1.85%5.74%-0.25%-1.32%1.86%5.02%-3.90%4.89%-3.64%3.15%1.71%1.28%12.79%
20137.44%1.34%5.08%0.76%2.61%-1.66%6.30%-3.03%5.46%3.64%1.60%3.04%37.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHM составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.931.90
Коэффициент Сортино SCHM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.342.54
Коэффициент Омега SCHM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.35
Коэффициент Кальмара SCHM, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.722.81
Коэффициент Мартина SCHM, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8112.39
SCHM
^GSPC

Schwab US Mid-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
1.90
SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab US Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.57$0.76$0.68$0.78$0.71$0.76$0.42$0.43$0.36$0.29$0.50$0.23

Дивидендный доход

2.06%3.03%3.10%2.91%3.13%3.81%2.63%2.42%2.37%2.20%3.68%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab US Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.57
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.34$0.76
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.68
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.78
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.71
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.31$0.76
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.26$0.42
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.43
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.36
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.29
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.50
2013$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.80%
-3.58%
SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab US Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 42.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab US Mid-Cap ETF составляет 7.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.43%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.181
-25.8%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.155
-25.46%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.42527 февр. 2024 г.571
-21.94%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.144
-19.98%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.264

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab US Mid-Cap ETF составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.09%
3.64%
SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab