PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

SCHM — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. SCHM запущен 13 янв. 2011 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US8085245087

CUSIP

808524508

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

13 янв. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHM составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCHM с VO SCHM с IJH SCHM с SCHA SCHM с IMCG SCHM с VOT SCHM с SPMD SCHM с IWR SCHM с USMF SCHM с SWMCX SCHM с VOO
Популярные сравнения:
SCHM с VO SCHM с IJH SCHM с SCHA SCHM с IMCG SCHM с VOT SCHM с SPMD SCHM с IWR SCHM с USMF SCHM с SWMCX SCHM с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) показал доход в 0.54% с начала года и 6.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHM составила 9.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

SCHM

С начала года

0.54%

1 месяц

14.32%

6 месяцев

-1.78%

1 год

6.62%

5 лет

15.52%

10 лет

9.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.44%-3.63%-5.79%-2.44%8.69%0.54%
2024-1.65%5.20%5.52%-6.14%3.82%-0.93%4.33%0.53%2.97%-0.57%8.90%-7.23%14.35%
20239.74%-2.81%-2.70%-0.65%-2.82%8.89%4.15%-3.08%-5.25%-5.41%8.84%8.62%16.69%
2022-7.11%0.48%1.75%-7.54%0.06%-9.33%10.31%-2.73%-8.90%8.94%5.94%-5.60%-15.16%
20210.84%5.92%2.53%4.96%-0.10%1.07%-0.01%2.24%-3.84%5.52%-4.08%4.12%20.22%
2020-1.25%-8.86%-21.74%14.23%7.50%2.61%5.09%3.78%-2.25%1.24%15.22%5.86%16.86%
201911.12%4.28%0.61%3.61%-6.93%8.00%0.95%-3.38%1.96%1.18%3.88%1.74%29.12%
20183.42%-4.18%1.10%-0.26%3.41%1.39%2.06%4.36%-0.73%-8.85%2.28%-9.75%-6.81%
20171.97%3.11%0.59%0.70%-0.17%2.27%1.56%-0.27%2.99%2.02%3.83%1.78%22.28%
2016-6.99%1.10%8.25%1.45%2.36%-0.10%4.21%-0.27%0.00%-3.17%6.24%1.42%14.49%
2015-0.88%6.15%1.75%-1.14%2.02%-1.67%0.82%-5.26%-3.37%5.99%0.78%-2.31%2.24%
2014-1.85%5.74%-0.25%-1.32%1.86%4.13%-3.90%4.89%-3.64%3.15%1.71%0.55%11.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHM составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab US Mid-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab US Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.40$0.38$0.37$0.30$0.30$0.30$0.25$0.23$0.23$0.21$0.20

Дивидендный доход

1.40%1.43%1.50%1.67%1.14%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab US Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.40
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.38
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.37
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.30
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.30
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.30
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.25
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.23
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.23
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.21
2014$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab US Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 42.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab US Mid-Cap ETF составляет 7.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.43%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-26.12%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.4281 мар. 2024 г.574
-25.8%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-23.27%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-21.94%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.144

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...