PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085245087

CUSIP

808524508

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

13 янв. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHM составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHM: 0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SCHM с VO SCHM с IJH SCHM с IMCG SCHM с SCHA SCHM с SPMD SCHM с VOT SCHM с IWR SCHM с USMF SCHM с VOO SCHM с SCHX
Популярные сравнения:
SCHM с VO SCHM с IJH SCHM с IMCG SCHM с SCHA SCHM с SPMD SCHM с VOT SCHM с IWR SCHM с USMF SCHM с VOO SCHM с SCHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab US Mid-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
365.20%
338.79%
SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab US Mid-Cap ETF показал доход в -4.78% с начала года и 0.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab US Mid-Cap ETF составила 9.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


SCHM

С начала года

-4.78%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-3.67%

1 год

0.31%

5 лет

17.83%

10 лет

9.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.44%-3.63%-5.79%0.42%-4.78%
2024-1.65%5.20%5.52%-6.14%3.82%-0.93%4.33%0.53%2.97%-0.57%8.90%-7.23%14.35%
20239.74%-2.81%-2.70%-0.65%-2.82%8.89%4.15%-3.08%-5.25%-5.41%8.84%8.62%16.69%
2022-7.11%0.48%1.75%-7.54%0.06%-9.33%10.31%-2.73%-8.90%8.94%5.94%-5.60%-15.16%
20210.84%5.92%2.53%4.96%-0.10%1.07%-0.01%2.24%-3.84%5.52%-4.08%4.12%20.22%
2020-1.25%-8.86%-21.74%14.23%7.50%2.61%5.09%3.78%-2.25%1.24%15.22%5.86%16.86%
201911.12%4.28%0.61%3.61%-6.93%8.00%0.95%-3.38%1.96%1.18%3.88%1.74%29.12%
20183.42%-4.18%1.10%-0.26%3.41%1.39%2.06%4.36%-0.73%-8.85%2.28%-9.75%-6.81%
20171.97%3.11%0.59%0.70%-0.17%2.27%1.56%-0.27%2.99%2.02%3.83%1.78%22.28%
2016-6.99%1.10%8.25%1.45%2.36%-0.10%4.21%-0.27%0.00%-3.17%6.24%1.42%14.49%
2015-0.88%6.15%1.75%-1.14%2.02%-1.67%0.82%-5.26%-3.37%5.99%0.78%-2.31%2.24%
2014-1.85%5.74%-0.25%-1.32%1.86%4.13%-3.90%4.89%-3.64%3.15%1.71%0.55%11.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHM составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHM, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SCHM: -0.02
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино SCHM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SCHM: 0.09
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SCHM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCHM: 1.01
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара SCHM, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00
SCHM: -0.02
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина SCHM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SCHM: -0.06
^GSPC: 2.33

Schwab US Mid-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.52
SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab US Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.78$0.90$0.78$0.55$0.56$0.58$0.34$0.40$0.36$0.51$0.20

Дивидендный доход

2.28%2.82%3.60%3.58%2.06%2.48%2.89%2.13%2.28%2.37%3.82%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab US Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.12$0.78
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.11$0.90
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$0.78
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.55
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.11$0.56
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.10$0.58
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.34
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.40
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.36
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.51
2014$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.92%
-8.32%
SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab US Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 42.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab US Mid-Cap ETF составляет 11.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.43%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-26.12%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.4281 мар. 2024 г.574
-25.8%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-21.94%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.144
-18.66%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.241

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab US Mid-Cap ETF составляет 6.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.44%
5.79%
SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab