Сравнение SCHM с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SWMCX.
Корреляция
Корреляция между SCHM и SWMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SWMCX
Основные характеристики
SCHM:
0.13
SWMCX:
0.28
SCHM:
0.33
SWMCX:
0.52
SCHM:
1.05
SWMCX:
1.07
SCHM:
0.12
SWMCX:
0.24
SCHM:
0.42
SWMCX:
0.88
SCHM:
6.56%
SWMCX:
6.13%
SCHM:
21.25%
SWMCX:
19.53%
SCHM:
-42.43%
SWMCX:
-40.34%
SCHM:
-14.87%
SWMCX:
-13.06%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -5.33%.
SCHM
-7.96%
-5.93%
-7.72%
1.47%
13.98%
8.95%
SWMCX
-5.33%
-4.41%
-6.39%
4.02%
12.97%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SWMCX
И SCHM, и SWMCX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и SWMCX
SCHM
SWMCX
Сравнение SCHM c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SWMCX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SWMCX в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.50% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SWMCX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SWMCX
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.