PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHM с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с SWMCX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Charles Schwab - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while SWMCX tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHM returned 8.07%/yr vs 8.64%/yr for SWMCX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 17.93%.

SCHM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
12.76%
С начала года
20.04%
1 год
27.48%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.09%
Всё время*
11.40%

SWMCX

1 день
1.62%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
13.21%
С начала года
17.93%
1 год
22.46%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
Всё время*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHM

Schwab US Mid-Cap ETF
$35.35M$32.26M$37.12M

SWMCX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SCHM и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		20.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%0.24%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		17.93%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between SCHM and SWMCX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.98

The correlation between SCHM and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и SWMCX

Секторы
SCHM
SWMCX

Технологии

22.0%
18.2%

Промышленность

21.9%
17.5%

Здравоохранение

11.6%
10.8%

Финансовые услуги

11.1%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Недвижимость

6.5%
6.9%

Сырьевые материалы

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
5.8%

Коммунальные услуги

2.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.5%

Технологии

SCHM
22.0%
SWMCX
18.2%

Промышленность

SCHM
21.9%
SWMCX
17.5%

Здравоохранение

SCHM
11.6%
SWMCX
10.8%

Финансовые услуги

SCHM
11.1%
SWMCX
12.6%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.9%
SWMCX
10.1%

Недвижимость

SCHM
6.5%
SWMCX
6.9%

Сырьевые материалы

SCHM
4.1%
SWMCX
4.2%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
SWMCX
4.5%

Энергетика

SCHM
3.2%
SWMCX
5.8%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
SWMCX
6.0%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.4%
SWMCX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с VOTSCHM с SPMDSCHM с IMCG
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с PEXMXSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

SCHM vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHM c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.62

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.34

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.72

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

10.52

-0.16

SCHM vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и SWMCX

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-40.34%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.15%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-21.07%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-26.09%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

0.00%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.51%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.10%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и SWMCX

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.17%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

10.37%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

13.75%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

18.28%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

20.51%

-0.01%

Сравнение комиссий SCHM и SWMCX

И SCHM, и SWMCX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и SWMCX

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SWMCX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.23%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.80%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHM and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.13%) compared to SWMCX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs SWMCX's -40.34%.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор