Сравнение SCHM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCHM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или VOO.
Корреляция
Корреляция между SCHM и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и VOO
Основные характеристики
SCHM:
1.04
VOO:
2.25
SCHM:
1.48
VOO:
2.98
SCHM:
1.19
VOO:
1.42
SCHM:
1.90
VOO:
3.31
SCHM:
5.19
VOO:
14.77
SCHM:
2.99%
VOO:
1.90%
SCHM:
15.00%
VOO:
12.46%
SCHM:
-42.43%
VOO:
-33.99%
SCHM:
-7.14%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.63% против 13.08% соответственно.
SCHM
13.18%
-3.14%
8.56%
13.83%
10.21%
10.63%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и VOO
SCHM берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и VOO
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.43% | 3.60% | 2.73% | 2.52% | 1.91% | 3.27% | 2.26% | 1.76% | 3.51% | 3.16% | 2.21% | 2.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и VOO
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и VOO
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.