Сравнение SCHM с VSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).
SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHM и VSEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и VSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.73% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.81% соответственно.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
VSEQX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и VSEQX
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHM vs. VSEQX — Ранг доходности на риск
SCHM
VSEQX
Сравнение SCHM c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | VSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.79 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.79 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 8.54 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.22 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и VSEQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и VSEQX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VSEQX в 10.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.97% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и VSEQX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и VSEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -63.55% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.30% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -24.73% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -44.08% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.96% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.11% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.00% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и VSEQX
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.00% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.71% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 20.91% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 20.00% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 21.42% | -1.01% |