PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с UMBMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) are both funds - SCHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while UMBMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, SCHM returned 10.98%/yr vs 12.89%/yr for UMBMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for UMBMX.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у UMBMX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.89% соответственно.

SCHM

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.40%
С начала года
16.11%
6 месяцев
15.70%
1 год
29.71%
3 года*
16.81%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.98%

UMBMX

1 день
0.43%
1 месяц
0.33%
С начала года
14.24%
6 месяцев
13.19%
1 год
27.55%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.22%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и UMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		16.11%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		14.24%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Correlation

The correlation between SCHM and UMBMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.96

The correlation between SCHM and UMBMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Carillon Scout Mid Cap Fund

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с IWRUMBMX с SYLDUMBMX с FXAIXUMBMX с IJH

Доходность на риск

SCHM vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMUMBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.91

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.72

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.98

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

11.80

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMBMX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок SCHM и UMBMX

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и UMBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-49.91%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.19%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-19.41%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-26.30%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-36.91%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

0.00%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.10%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.32%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и UMBMX

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.11%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.25%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.36%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

17.73%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

19.10%

+1.37%

Сравнение комиссий SCHM и UMBMX

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UMBMX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и UMBMX

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности UMBMX в 9.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.25%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.01%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHM and UMBMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.11%) compared to UMBMX (4.11%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs UMBMX's -49.91%.

UMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и UMBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор