Сравнение SCHM с UMBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX).
SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHM и UMBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и UMBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.64% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 4.28% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у UMBMX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.39% соответственно.
SCHM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.45%
UMBMX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и UMBMX
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UMBMX в 0.95%.
Доходность на риск
SCHM vs. UMBMX — Ранг доходности на риск
SCHM
UMBMX
Сравнение SCHM c UMBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | UMBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.29 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.84 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.94 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 8.46 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и UMBMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и UMBMX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности UMBMX в 9.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.87% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и UMBMX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и UMBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -49.91% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -12.62% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -26.30% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -36.91% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -6.43% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -7.15% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.90% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и UMBMX
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеют волатильность 6.81% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.54% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.13% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 18.58% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 17.71% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 19.06% | +1.34% |