Сравнение SCHM с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHM и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции SCHV немного впереди с 10.62%.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHV
И SCHM, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHM vs. SCHV — Ранг доходности на риск
SCHM
SCHV
Сравнение SCHM c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.64 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.91 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHV
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHV
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -37.08% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -11.93% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -19.78% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -37.08% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.58% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -3.86% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.55% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHV
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.13% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 8.08% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 15.42% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 14.48% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 16.91% | +3.50% |