PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHM с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с SCHV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.09%/yr vs 11.38%/yr for SCHV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 18.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции SCHV немного впереди с 11.38%.

SCHM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
12.76%
С начала года
20.04%
1 год
27.48%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.09%
Всё время*
11.40%

SCHV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.71%
1 год
27.62%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.38%
Всё время*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHM

Schwab US Mid-Cap ETF
$35.35M$32.26M$37.12M

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
$119.32M$108.82M$118.82M

Сравнение доходности по годам SCHM и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		20.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.71%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between SCHM and SCHV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.90

The correlation between SCHM and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и SCHV

Секторы
SCHM
SCHV

Технологии

22.0%
22.9%

Промышленность

21.9%
13.9%

Здравоохранение

11.6%
11.2%

Финансовые услуги

11.1%
18.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.5%

Недвижимость

6.5%
3.9%

Сырьевые материалы

4.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.1%

Энергетика

3.2%
5.8%

Коммунальные услуги

2.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.1%

Технологии

SCHM
22.0%
SCHV
22.9%

Промышленность

SCHM
21.9%
SCHV
13.9%

Здравоохранение

SCHM
11.6%
SCHV
11.2%

Финансовые услуги

SCHM
11.1%
SCHV
18.7%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.9%
SCHV
6.5%

Недвижимость

SCHM
6.5%
SCHV
3.9%

Сырьевые материалы

SCHM
4.1%
SCHV
2.5%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
SCHV
8.1%

Энергетика

SCHM
3.2%
SCHV
5.8%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
SCHV
4.3%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.4%
SCHV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

SCHM vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHM c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.44

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.47

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.06

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

15.73

-5.36

SCHM vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и SCHV

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-37.08%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.83%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-15.26%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-19.78%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-37.08%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.20%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.80%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.76%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и SCHV

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.52%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

9.09%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

11.38%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

14.55%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

16.94%

+3.56%

Сравнение комиссий SCHM и SCHV

И SCHM, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и SCHV

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.23%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and SCHV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.13%) compared to SCHV (3.52%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.38% vs 11.09% for SCHM. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.38% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM and SCHV have the same expense ratio: 0.04% per year.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.23% for SCHM.

SCHM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор