PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.31%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHM показывает доходность 19.25%, а SCHD немного выше – 19.82%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.79% соответственно.

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SCHM and SCHD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SCHM and SCHD has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHM и SCHD

Секторы
SCHM
SCHD

Технологии

22.0%
16.4%

Промышленность

21.4%
7.5%

Финансовые услуги

11.3%
9.3%

Здравоохранение

10.8%
18.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.3%

Недвижимость

6.5%

-

Сырьевые материалы

4.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
19.2%

Энергетика

3.6%
16.2%

Коммунальные услуги

3.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.3%

Технологии

SCHM
22.0%
SCHD
16.4%

Промышленность

SCHM
21.4%
SCHD
7.5%

Финансовые услуги

SCHM
11.3%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

SCHM
10.8%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.3%
SCHD
6.3%

Недвижимость

SCHM
6.5%
SCHD

-

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.8%
SCHD
19.2%

Энергетика

SCHM
3.6%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

SCHM
3.0%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SCHM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.64

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.08

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

6.26

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

15.38

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.64

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SCHM и SCHD

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-33.37%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-4.61%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-16.13%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-16.85%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-33.37%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-3.32%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.87%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и SCHD

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.69%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

7.65%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.95%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

14.38%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

16.71%

+3.75%

Сравнение комиссий SCHM и SCHD

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и SCHD

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and SCHD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 11.31% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.22% for SCHM.

SCHM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор