Сравнение SCHM с PARMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX).
SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHM и PARMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и PARMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | -2.35% | 12.86% | 10.05% | 12.66% | -21.41% | 16.38% | 14.88% | 28.74% | -6.67% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у PARMX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции PARMX по среднегодовой доходности: 10.30% против 8.41% соответственно.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
PARMX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и PARMX
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.
Доходность на риск
SCHM vs. PARMX — Ранг доходности на риск
SCHM
PARMX
Сравнение SCHM c PARMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | PARMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.69 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.12 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 3.91 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | PARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и PARMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и PARMX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PARMX в 10.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 10.49% | 10.25% | 9.92% | 2.29% | 4.90% | 4.88% | 0.36% | 4.15% | 3.90% | 4.19% | 2.76% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и PARMX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки PARMX в -49.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и PARMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | PARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -49.88% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.25% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -29.27% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -37.39% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -8.10% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -6.94% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.07% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и PARMX
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | PARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.61% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.06% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 19.39% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.49% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.64% | +2.77% |