PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с IMCB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 12.31%/yr vs 12.15%/yr for IMCB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 16.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции IMCB немного отстают с 12.15%.

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%

IMCB

1 день
0.51%
1 месяц
3.67%
С начала года
16.74%
6 месяцев
15.03%
1 год
24.59%
3 года*
17.85%
5 лет*
9.00%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		16.74%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between SCHM and IMCB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.96

The correlation between SCHM and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и IMCB

Секторы
SCHM
IMCB

Технологии

22.1%
22.6%

Промышленность

21.7%
18.5%

Финансовые услуги

10.9%
11.9%

Здравоохранение

10.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.1%

Недвижимость

6.4%
4.3%

Сырьевые материалы

4.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.1%

Энергетика

3.4%
6.7%

Коммунальные услуги

2.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.5%

Технологии

SCHM
22.1%
IMCB
22.6%

Промышленность

SCHM
21.7%
IMCB
18.5%

Финансовые услуги

SCHM
10.9%
IMCB
11.9%

Здравоохранение

SCHM
10.9%
IMCB
7.9%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.8%
IMCB
9.1%

Недвижимость

SCHM
6.4%
IMCB
4.3%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
IMCB
5.3%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
IMCB
5.1%

Энергетика

SCHM
3.4%
IMCB
6.7%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
IMCB
6.0%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
IMCB
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с IJHIMCB с VO

Доходность на риск

SCHM vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.87

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.62

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.07

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

12.02

+2.79

SCHM vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и IMCB

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-58.80%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.05%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-19.80%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-25.15%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-40.99%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-7.71%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.05%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и IMCB

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.67%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

10.25%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

13.27%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

17.64%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

19.65%

+0.84%

Сравнение комиссий SCHM и IMCB

И SCHM, и IMCB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и IMCB

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью IMCB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.22%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHM and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.91%) compared to IMCB (4.67%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, SCHM leads with 12.31% vs 12.15% for IMCB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHM has performed better with a 12.31% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM and IMCB have the same expense ratio: 0.04% per year.

IMCB has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.21% for SCHM.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор