PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с AVMV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SCHM is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, SCHM returned 34.41% vs 27.12% for AVMV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 14.20%.

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%

AVMV

1 день
0.31%
1 месяц
2.13%
С начала года
14.20%
6 месяцев
12.45%
1 год
27.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и AVMV

2026 (YTD)202520242023
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%11.98%14.86%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		14.20%10.46%18.43%14.13%

Correlation

The correlation between SCHM and AVMV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between SCHM and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и AVMV

Секторы
SCHM
AVMV

Технологии

22.1%
9.1%

Промышленность

21.7%
16.2%

Финансовые услуги

10.9%
22.4%

Здравоохранение

10.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
18.5%

Недвижимость

6.4%
0.8%

Сырьевые материалы

4.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.3%

Энергетика

3.4%
13.3%

Коммунальные услуги

2.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.6%

Технологии

SCHM
22.1%
AVMV
9.1%

Промышленность

SCHM
21.7%
AVMV
16.2%

Финансовые услуги

SCHM
10.9%
AVMV
22.4%

Здравоохранение

SCHM
10.9%
AVMV
6.5%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.8%
AVMV
18.5%

Недвижимость

SCHM
6.4%
AVMV
0.8%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
AVMV
3.9%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
AVMV
7.3%

Энергетика

SCHM
3.4%
AVMV
13.3%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
AVMV
0.6%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
AVMV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

SCHM vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.94

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.82

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.57

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

11.71

+3.10

SCHM vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и AVMV

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-24.24%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-7.63%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-3.82%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.32%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и AVMV

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.74%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.70%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

14.05%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

17.91%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

17.91%

+2.58%

Сравнение комиссий SCHM и AVMV

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и AVMV

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности AVMV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.04%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCHM and AVMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.91%) compared to AVMV (3.74%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, SCHM leads with 34.41% vs 27.12% for AVMV. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHM has performed better with a 34.41% return vs 27.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

SCHM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.04% for AVMV.

SCHM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.20% for AVMV.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор